Bonjour Master ESA


Avant toute chose, je tiens à m'excuser car je ne fais pas partie de votre désormais reconnue formation....
En vérité, je poursuis mes études en M2 EIPMC à Paris X qui est une formation qui intègre des méthodes économétriques pour l'analyse macroéconomique et conjoncturelle des phénomènes économiques et financiers, bref....

En ce moment je réalise un stage de 6 mois dans le cadre duquel je dois étudier l'impact d'une quelconque modification du patrimoine sur la consommation des ménages en France et pour ci-faire je me sers d'un modèle de Panel-VECM, en principe car je dois vérifier, évidement, si l'ensemble de mes séries sont non-stationnaires et de même ordre d’intégration.... Or justement c'est là dessus que je suis bloqué car bien que j'arrive à appliquer des tests de stationnarité tels que ADF ou PP sous SAS je suis malheureusement dans l'impossibilité d'aller au bout sur des données de Panel car je ne trouve pas un processus de programmation ou procédure dans l’étape proc qui me permette de faire ceci.... et ça malgré quelques jours de recherche exhaustive sur internet.

Je sais qu'il serait autrement plus simple de mener ces tests sous d'autres logiciels comme Matlab ou Eviews mais je suis contraint de le faire sous SAS...
De ce fait, je me permets de faire appel à votre aide et de vous demander si vous pourriez me suggérer des sites internet, des livres ou encore des procédures pour mener à bien ces tests.

Je vous remercie, par avance, pour toute information, suggestion et aide en espérant ne pas trop vous importuner avec cette intromission à votre forum...

Encore merci