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#1 22-05-2013 14:38:10
- amikmb
- membre extérieur
- Date d'inscription: 22-05-2013
- Messages: 1
économétrie des series temporelles
Bonjour!
Je suis en train de préparer mon mémoire de master où je fais une étude qui concerne l'impact de la libéralisation commerciale sur la croissance économique en Corée du Sud. J'ai étudié la stationnarité du PIB coréen et j'ai trouvé qu'il est stationnaire à la fois en niveau et en différence première. En revanche , les autres variables ( k, L, ouverture) sont stationnaires seulement en différence première . Ma question est de savoir est ce que j'ai le droit de passer aux tests de cointégration et d'estimer un ECM(modèle à correction d’erreurs ) dans ce cas-là ? et dans quelle forme je dois prendre le PIB?(rappelons que toutes les variables sont exprimées sous forme logarithmique). Une réponse rapide de votre part serait grandement appréciée.
Hors ligne
#2 23-05-2013 13:31:32
- esa_gc
- Moderator
- Date d'inscription: 21-02-2007
- Messages: 421
Re: économétrie des series temporelles
rapidement :
Un point de départ peut être l'article de Seo, Statistical inference on cointegration rank in error correction models with stationary covariates, Journal of Econometrics, 1998, 85, 2, 339-385 (voir aussi ici : http://www.uh.edu/~cmurray/TCE/papers/Seo.pdf).
Des algorithmes faisant appel au bootstrap pour l'obtention des valeurs critiques sont proposés par exemple
- ici : Game et Wu, 2011, Cointegration Test with Stationary Covariates and the CDS-Bond Basis (http://www.federalreserve.gov/pubs/feds … 118pap.pdf),
- et là : Swensen, A bootstrap algorithm for testing cointegration rank in VAR models in the presence of stationary variables, Journal of Econometrics, 2011, 165, 2, 152-162 (Working Paper accessible ici : http://www.eea-esem.com/files/papers/EE … ex_man.pdf)
Une approximation permettant l'obtention de ces valeurs a été proposée par Boswijk et Doornik : Distribution Approximations for Cointegration Tests with Stationary Exogenous Regressors, 1999 (http://ideas.repec.org/p/dgr/uvatin/19990013.html).
Bonnes lectures, et bon courage.
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