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#1 14-05-2012 13:32:16
- lydia_françoise
- membre extérieur
- Date d'inscription: 01-04-2012
- Messages: 9
slt
bonjour,
quelqu'un peut m'aider a écrire un programme pour simuler un modèle ARMA(1,1) de taille T stationnaire avec des effets ARCH(1) et l'estimer avec des erreurs AR(1) svp?
merciii
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#2 24-05-2012 13:53:12
- donoeg
- Member
- Date d'inscription: 12-03-2009
- Messages: 45
Re: slt
Vous voulez faire la simulation avec quel logiciel?
"Success is a state of mind. If you want success, start thinking of yourself as a success." Dr. Joyce Brothers
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#3 24-05-2012 22:12:42
- fofo
- membre extérieur
- Date d'inscription: 19-05-2012
- Messages: 2
Re: slt
Quel logiciel ? ?
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#4 25-05-2012 18:12:47
- esa_gc
- Moderator
- Date d'inscription: 21-02-2007
- Messages: 421
Re: slt
Vous avez raison : avec une feuille de papier et un stylo. Il n'y a que comme ça que l'on comprend bien les choses. Donc, vous réfléchissez trés fort, puis vous notez sur la feuille mettons 200 rėalisations possibles de votre processus. Quand ce sera fait, dites-le, on verra alors pour l'estimation.
Si vous avez un doute, où si cela vous semble long, alors effectivement, posez-vous la question : sous quel logiciel penseriez-vous faire le travail ?
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#5 05-06-2012 10:38:11
- lydia_françoise
- membre extérieur
- Date d'inscription: 01-04-2012
- Messages: 9
Re: slt
je veux le faire avec le logiciel sas ou le R.merci
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#6 05-06-2012 19:23:53
- Max16
- membre extérieur
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- Date d'inscription: 03-12-2011
- Messages: 25
Re: slt
Lydia, voici le site pour télécharger le R : http://cran.r-project.org/
une fois installer faut ajouter un petit composant pour les serie temp. : dynlm (vous le trouverez en cliquant dans la barre du logiciel l'onglet 'packages').
Si vous n’êtes pas habitué a bosser sur R voici un petit exemple de serie temp avec R : http://www.stat.pitt.edu/stoffer/tsa2/R … ck_fix.htm
bon courage.
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#7 06-06-2012 09:13:36
- lydia_françoise
- membre extérieur
- Date d'inscription: 01-04-2012
- Messages: 9
Re: slt
bonjour Max 16,
merci pour l'aide. mais au fait j'ai déja le logiciel R et sas deja installer sur mon pc. je cherche comment écrire un programme pour simuler un modèle ARMA(1,1) de taille T stationnaire avec des effets ARCH(1) et l'estimer avec des erreurs AR(1) avec le logiciel sas ou R.
merci
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#8 06-06-2012 15:31:04
- Max16
- membre extérieur
- Lieu: Algérie
- Date d'inscription: 03-12-2011
- Messages: 25
Re: slt
Normalement dans l'exemple que je vous ai donné il y a déjà les premières étapes...comme on vous l'a conseillé mettez tout ça sur papier, ensuite sur logiciel ça sera du gâteau 
Bon courage.
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