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bjr tout le monde!
Je voudrais faire une régression de deux variables temporelles afin de faire une prévision avec le ECM (error correction mechanism). J'ai entamé un test de stationnarité avec le test de Dickey Fuller augmenté et j'ai dû faire une différence première des deux variables pour que le test soit positif.
Le problème se trouve au moment où je voudrais faire la régression entre les deux variables. J'ai mis une constante, un lag sur la variable expliquée et une variable explicatif et après un test de student, j'ai constaté que ce n'est pas significatif.
S'il vous plait, j'ai vraiment besoin d'aide sur ce coup là.
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ce que je sais qu'il faut faire un test de cointégration, il faut qu'il ya cointégration de deux séries, au début il faut ke les deux séries soient non stationnaires mais intégrées de mm ordre, et il faut avoir un test de cointégration positif pour pouvoir utiliser le ECM
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