bonjour à tous
j'ai besoin de votre aide, je travaille sur 4 série de donné:
INV , pib qui sont intégrées d'ordre 1 et perf et tinr qui sont stationnaires
le test de cointégration de pedroni valide la relation de cointégration entre INV PIB,  ce test me valide également la relation même si j’introduis la variable perf qui est stationnaire. Je voulais savoir si le test de pedroni n'est pas biaisé avec l'introduction d'une variable stationnaire?

De plus pour l'estimation PMG de pasaran j'introduis dans la dynamique de LT les trois variable INV PIB et perf. Dans la dynamique de court terme j'introduis ces variables en différences et le tinr en différence également. Je ne sais pas si le fait d'introduire des variables stationnaire en différence entraine des biais d'estimations

je vous serai très reconnaissante de me répondre, j'ai cherché beaucoup sans succès, dans les papiers qui traitent du PMG les variables sont toute intégrées d'ordre 1