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Bonjour,
je cherche à calculer la Value-at-Risk sur un indice avec le modèle GARCH.
voici le formule mathématique :
VaR(t+1, p) = moyenne(t+1) + quantile_loi_normale(p) * sigma(t+1)
je modélise mon indice par un ARMA(1,1) - GARCH(1,1)
j'utilise la fonction suivante du package fgarch
ind_garch=garchFit(~arma(1,1)+garch(1,1),r)
Mais je me bloque pour calculer la VaR parce je n'arrive par à trouver la fonction qui me donne la prédiction de la moyenne et la volatilité en (t+1).
Pourriez-vous m'aider svp ?
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Je précise que je travaille avec R.
Aidez-moi svp...
Dites moi si je ne suis pas clair...je peux reformuler ma question...
merci d'avance
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Bonsoir!
Google it! Check this link p39-40:
http://cran.r-project.org/web/packages/ … fGarch.pdf
En revanche si vous estimez un ARMA(1,1) sur vos rendements, il n'y a pas que le terme moyen qui doit apparaître dans votre formule de VaR.
Bon courage
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