Bonjour tous ,
J'ai un problème pour verifier la validité de ma VaR par le backesting sous le logiciel SAS. J'ai calculer ma value-at-risk avec un Egarch(1,1) univarié et maintenant je galère pour calculer le bactesting même avec un garch(1,1) car je connais pas le code. Et en plus estceque quelqu'un se rappel de la formule du taux de rendement d'un indice? moi j'ai caluler suivant la formule suivante. Rdt_brent=(rdt_brent - lag1(rdt_brent)).100/lag1(rdt_brent) estceque cette formule est correct?
Merci d'avane pour vos différentes reponses.

/*Estimation du modèle EGarch sous loi normale*/;
proc model data = a;
parms c .008788 arch0 -3.8991 arch1 -0.5154 garch1 -0.0737 theta 0.2488 gamma 1.0;
/* Esperance Conditionnelle */
rdt_memphis = intercept ;
/* Variance Conditionnelle not?e h */
if (_obs_ = 1 ) then
h.rdt_memphis = exp(earch0/(1. - egarch1)) ; /*Variance Non Conditionnelle si t=1 */
else
h.rdt_memphis = exp(earch0 + earch1*zlag(g) + egarch1*log(zlag(h.rdt_memphis))) ;
g = theta*(-nresid.rdt_memphis) + gamma*(abs(-nresid.rdt_memphis) - sqrt(2/constant('pi'))) ;
/* Estimation */
fit rdt_memphis / fiml method = marquardt out=ResultEGarch(drop=_estype_ _type_ _weight_) outactual;
outvars annee rdt_memphis h.rdt_memphis;
run ;
quit ;
data basefusion;
set ResultEgach;
set a;
run;
data var;
set resultegarch;
VaR= 0.008788 +quantile('normal',0.05)*sqrt(h_rdt_memphis);
run;
quit;
data RecupVaR;
set var;
run;