Vous n'êtes pas identifié.
Vous êtes sur le forum du master ESA !
Le site du master ESA - description de la formation, notes de cours, contacts... vient de déménager !!!
Venez visiter notre nouveau site : www.master-esa.fr
Bonjour,
S'il vous plaît je veux bien savoir comment peut-on avoir les réponses d'un modèle VAR, sur eveiws ou autres logiciels, suite à un choc sur le niveau de la variable et non pas sur la matrice de variance-covariance.
Bien à vous.
Hors ligne
Ben c'est ce que l'on fait normalement : on met un choc sur la variable et tous les logiciels connus vous donnent des fonctions de réponse. A ma connaissance, jamais quelqu'un ne s'est amusé à choquer la matrice de var-cov (quand à savoir si c'est une bonne idée ??? il y a deux solutions : soit c'est débile, soit c'est génial...).
ps : bien sûr, même en restant dans ce que l'on connaît, il faut quand même un peu préciser la nature du choc (sur résidus orthogonaux, sur résidus structurels...ça suffit déjà à notre peine).
Hors ligne
Merci, Wi tout à fait, mais en chocant les résidus par 1%: ca veut dire qu'on a chocé la variable d'intérêt de 1%?
c'est ça mon soucis.
D'autre part, je veux bien savoir comment interpreter la réponse elle même, parfois on trouve un choc dès le premier horizon, est-il possible?
Hors ligne
réponses aux deux questions :
1- oui, si ce que vous dites signifie que votre choc est d'amplitude 0.01 (usuellement on prend un choc d'amplitude unitaire, éventuellement d'amplitude égale à un écart-type du résidu concerné). Non si vous ètes en pourcentage : 1% sur le résidu n'équivaut pas à 1% sur la variable (sauf coïncidence extraordinaire)
2- oui
Le problème est que ce sont des questions élémentaires ...pour le coup, il vous faut investir dans un cours ou un manuel.
Dernière modification par esa_gc (21-10-2010 10:24:27)
Hors ligne
esa_gc a écrit:
(usuellement on prend un choc d'amplitude unitaire, éventuellement d'amplitude égale à un écart-type du résidu concerné.
ça veut dire quoi monsieur
merci mille fois
Hors ligne