meme en panel on utilise ces deux tests???? jai une taille de l'échantillon un peu petite

Les tests de racine unitaire en panel n’est pas tout à fait la même chose que les tests de racine unitaire en séries temporelles.
Les statistiques des tests admettent pour loi asymptotique des lois normales quand on est dans le cas des données de panel, alors que pour les séries temporelles les statistiques de tests usuels possèdent des distributions asymptotiques non standard, et conditionnelles au modèle utilisé pour tester la racine unitaire.
La deuxième différence concerne l’hétérogénéité du modèle : la question à laquelle on doit répondre est si le modèle choisi est adapté pour tester la présence de racine unitaire sur plusieurs individus.
D’où les 2 générations de tests de racine unitaire en données de panel :
Tests 1ère génération: Indépendance entre individus
     1) Spécification homogène de la racine autorégressive sous H1 : Levin et Lin (1992-1993), Levin, Lin et Chu (2002), Harris et Tzavalis (1999)
     2) Spécification hétérogène de la racine autorégressive sous H1 : Im, Perasan et Shin (1997, 2002-2003), Maddala et Wu (1999), Choi (1999, 2001), Hadri (2000)
     3) Test séquentiel : Hénin, Jolivaldt et Nguyen (2001)
Tests 2ème génération : Dépendances entre individus
     1) Tests séparés sur composantes individuelle et commune : Bai et Ng (2001)
     2) Test unique sur séries en écart aux composantes communes
              • Modèle factoriel et analyse en composantes principales : Moon et Perron (2003), Phillips et Sul (2002)
              • Effets temporels et approche de type Elliott et al. (1996) : Choi (2002)
     3) Approche CIPS : Perasan (2003)

merci bien katia. le domaine des données de panel est nouveau pour moi. je travaille mon mémoire de master et je dois tester un modèle économétrique utilisat ces données là. j'ai lu sur ce truc mé il reste tjrs flou. jé sé pas par koi commncer. par quel test commencer et comment faire la régression en utilisant ces données. je consulte même les guides des deux logiciels avec lesquels je travaille eviews et gretl.

si t'as un peu de temps katia, je serais très reconnaissante pour ton aide. même une simple orientation
merci bcp

Bonjour,

Concernant les tests de racines unitaires, il est possible à partir des tests de Dickey et Fuller ou Phillips et Perron associés au test d'hypotèses jointes de discriminer entre les processus TS et DS en utilisant des stratégies de test. Je voudrais savoir, s'il est aussi possible de le faire avec d'autres tests comme les tests efficients (ERS, Ng-Perron...) ou de stationnarité (KPSS...)?

Aussi, pour le test de Dickey et Pantulla, est ce qu'il faut comparer les statistiques de test aux valeurs tabulées par Dickey et Fuller ou à un student classique?

Merci d'avance pour vos réponses

bonjours
voilà je ss un débutante en donnée de panel et avec lesquelles je vais faire mon mémoire
ma question est la suivante ,vue que je cherche à faire de la cointégration avec donnée de panel ,et donc je dois tester la stationnarité des série ,je me demande est ce la même procédure qu'avec les série chronologique est ce que je dois tester la présence d'une saisonnalité et d'une tendance ?
je serai vraiment reconnaissante si j'obtiens une réponse

En quoi est-ce un problème? Vérifiez quand même car cela revient à mettre un trend déterministe quadratique dans le niveau de votre veriable. Vous pouvez alors obtenir des chose curieuse si vous utilisez votre équation pour faire des prévisions.

Non : elle est non stationnaire, et d'après ce que vous dites, de type TD (quadratique) + TS

je suis débutant sur Eviews7 et j' ai besoin de votre aide sur les tests ADF. comment déterminer p et comment déterminer le modèle qui minimise le critère d’information Akaike?
merci d'avance!