mais dite moi au moins est-ce important de connaitre le type de la série ou c pas important!!!!!!!!!!

Bonjour samsamo,
Important ou pas important, cela dépend de la manière dont tu veux faire ta modélisation. Supposons que tu veux faire une modélisation avec des a priori (sans laisser les données dire ce qu'elles ont dans le ventre), alors il sera bien de savoir quel type. Comment tu fais, sous Eviews ou sous s'importe quel logiciel?  Tu fais le graphe de la série. Si tu constates que tu peux encadrer la série entre deux droites parallèles alors tu peux penser à un modèle additif. Mais si les deux droites forment un  entonnoir alors tu as affaire à un modèle multiplicatif. Pour le cas mixte, je dois avouer que je ne vois pas exactement comment serait le graphe. D'ailleurs comment s'exprime la modélisation mixte?(J'ai des doutes sur une modélisation mixte mais je vais chercher)
Mais il est beaucoup plus intéressant de laisser la série parler d'elle même! Tu procèderas ainsi à une modélisation SARIMA (Tu pourras enlever le S et I au cas où il n'y aura ni saisonnalité ni racine unitaire).
Donc en fait tout dépend de ta capacité de modélisation et aussi de tes connaissances sur la série. J'espère que j'ai pu te répondre. Bonne semaine !

Dernière modification par donoeg (14-06-2010 09:06:19)

ok merci vos réponse
au fait j'ai voulu connaitre comment dégager le type de la série par ce que lors de la désaisonnalisation y a des logiciel qui propose deux méthode(une pour le cas additif,multiplicatif) donc on doit cocher selon notre série ,y a une fois quelqu'un m'a lâcher un truc sans trop de détail il m'a dit de faire la droite de régression et voir selon le B !!!!! pour la méthode de graph je la connais ,mais on peut facilement se tromper avec l'analyse visuelle

bref pour ma deuxième question ,j'ai pas compris donoeg que ce que tu veux dire par chosir le nombre de retard selon l'homosceda..  des résidus !!,moi je travail juste avec les critère d'information ,trouve tu ça suffisant !!


merci infiniment

ok ok donoeg poue ce qui est de la première partie de ta réponse je la connais ,mais en pratique c'est rare de croiser des résidus homoscedastique et là on aura affaire à une estimation avec MCG au lieu de MCO normalement ,mais je trouve pas tjr le liens avec le nombre de retard à choisir!!

pour la deuxième partis je ne la  trouve pas  trop claire ( je ne trouve pas la relation avec ma question)
merci

Salut,
Le test de Jarque Bera est un test statistique. Il en vient l'existence de deux types de risque: I et II. C'est dire que tu peux bien voir une non symétrie qui ne serait pas statistiquement significative ou tirer une conclusion de symétrie alors qu'il n'en est pas le cas vraiment. Mais bon ce n'est pas encore dramatique !

Par ailleurs, le test de Jarque Bera est (assez) puissant quand tu as un effectif élevé (ici le nombre de points). Aussi le test de Jarque Bera, à cause de sa puissance peu élevée, aura t-il  tendance à conclure à une normalité des résidus!! En effet en théorie de test il existe un trade-off entre la puissance d'un test et le niveau !

La littérature recommande que tu préfères le test de D'Agostino qui fait la même chose mais qui est plus puissant que le tes de Jarque Bera !

De toute façon c'est toi qui vois selon la pertinence de ton étude. Il serait très hasardeux d'utiliser du Jarque Bera alors que tu fais par exemple des tests en Biostatistique (là tu deal avec la vie des gens ).
Si tu as besoin de document sur ce dernier test, va à la page 27 du document suivant:
http://eric.univ-lyon2.fr/~ricco/cours/ … malite.pdf.

Je te souhaite beaucoup de courage... Si tu aspires à un métier de la statistique,  crois moi tu as l'une des ambitions les plus excitantes et des plus recommandables qui soient !

Dernière modification par donoeg (16-06-2010 14:33:45)