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#1 03-10-2009 11:46:03

ECO
membre extérieur
Date d'inscription: 03-10-2009
Messages: 1

Stata et MCO

Bonjour

en fait, j'ai besoin d'estimer des données (cross sectional)  moyennant la MCO sur STATA. toutefois, pour pouvoir appliquer la MCO, il faut vérifier un certain nombre d'hypothèses de travail (tel que  Homoscédastisité, stablité des coefficients, exogénéité des variables explicatives, relation linéaire entre variable à expliquer et celle explicative,....)
S'il vous plait, veuillez m'indiquer s'il en existe d'autres hypothèses relatives à la MCO autres que celles citées ci haut ?et les commandes nécessaires sur STATA pour chacun des tests nécessaires.
Merci bien pour votre aide

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#2 06-10-2009 07:51:20

esa_sr
Administrator
Date d'inscription: 21-02-2007
Messages: 5898
Site web

Re: Stata et MCO

Hélas hélas, nul spécialiste de STATA dans le master ESA.

en ce qui concerne un possible hétéroscédasticité, c'est une correction de Wald que vous devez demander (correction pour hétéroscédasticité arbitraire), la stabilité des coef se teste au moyen de tests de Chow etc. Ces divers éléments se trouvent dans tous bons cours d'économétrie.

Cordialement

SR

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#3 06-10-2009 13:34:23

Silk
Member
Date d'inscription: 18-11-2008
Messages: 76

Re: Stata et MCO

"Ces divers éléments se trouvent dans tous bons cours d'économétrie."


Économétrie appliquée: méthodes, applications, corrigés

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#4 06-10-2009 20:08:48

Katia
Member
Lieu: New York
Date d'inscription: 07-10-2008
Messages: 495

Re: Stata et MCO

Sinon, il y a aussi un petit guide d'économétrie appliquée (14 pages à lire) en application sur Stata:
http://www.sceco.umontreal.ca/bibliothe … liquee.pdf
si ça peut vous être utile...

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#5 29-11-2009 22:05:56

imne
membre extérieur
Date d'inscription: 27-11-2009
Messages: 3

Re: Stata et MCO

Bonjour,

la commande de programmation de mco sur stata est regress:

"regress variable à expliquer  variables explicatives, vce(r)"
Par exple :
regress fss politic yield par pp rce age, vce(r)
  avec fss: variable à exliquer
         les autres variables sont des variables explicatives

L'option vce(r) vous donne directement des ecarts types robustes (correction d'hétéroscédasticité). Vous n'aurez pas besoin de faire un test de white.

Dernière modification par imne (29-11-2009 22:07:02)

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#6 30-11-2009 09:29:30

donoeg
Member
Date d'inscription: 12-03-2009
Messages: 45

Re: Stata et MCO

Salut eco.
Je crois que cette analyse que tu veux faire (vérifications des hypothèses), tu devrais le faire comme analyse "post-estimation". par ailleurs sous stata pour eviter les questions d'hétéroscédasticité, il faut juste après la commande reg faire robust
Ex: reg Y X1 X2 X3, robust
Et puis il te donne les estimateurs selon la méthode proposée par White pour régler tout problème d'hétéroscédasticité. en plus, au cas où il n'y a pas d'hétéroscédasticité, il te donne les coefficients que t'aurait eu sans robust.
Ainsi, tout habitué de Stata met souvent l'option robust après toute estimation reg

Si tu as besoin de la documentation (en anglais) je peux te filer une bonne dizaine de bouquins sur Stata smile

Dernière modification par donoeg (30-11-2009 09:30:05)


"Success is a state of mind. If you want success, start thinking of yourself as a success." Dr. Joyce Brothers

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#7 07-06-2010 10:16:50

hasnaa ak
membre extérieur
Date d'inscription: 07-06-2010
Messages: 1

Re: Stata et MCO

bonjour:
ben pour moi j'ai utilisé les données de Panel sur stata,pour un échantillon de 10 banques pour 30 ans, j'ai vérifié l'existence d'un effet fixe avec  hétéroscédasticité et autocorrélation des résidus,quand j'ai commencé la correction de ces deux phénomène, pour l'hétéro j'ai utilisé les deux manière soit par Robust soit par vce(r), mais j'ai trouvé que le tableau de l'effet variable ms avec des ecart type corrigés, alors que mon échantillon a un effet fixe, je pense que c'est pas normal, car dans des travaille si il ya un effet fixe alors avec la commande robust je doit avoir le mm tableau mais avec ecart type corrigés, alors est ce qu'ilya un problème et comment faire!!! et pour la correction de l'autocorrélation j'ai utilisé la commande Newey2 ms j'ai pas trouvé comment faire entré les variables expli et explicatives : "newey2 panel var  var temps " c sure il ya une chose à ajouter!!!!pour avoir le tableau de cet commande sans autocorrélation des résidus!!!!

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