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Bonjour à tous,
Je souhaite faire un lissage exponentiel (sous RATS) et j'ai le choix entre:
- Entrer manuellement les valeurs d'alpha, gamma et delta (je ne sais pas ce qu'est ce delta d'ailleurs)
- Entrer "estimate" mais le logiciel sort des valeurs négatives pour alpha et gamma...
J'ai cherché des critères des choix (Moyenne des carrés des ecarts, SCR...).
Mais ces critères me donne systématiquement alpha= 1 et gamma=0.1.
Que me conseillez-vous pour choisir mes paramètres?
A bientôt.
L.
Voici la double boucle, pour choisir alpha et gamma:
com lim = 10000000. com alpha1= -0.1 do i=0, 10 com alpha1 = alpha1 + 0.1 com gamma1 = -0.1 do j=0, 10 com gamma1= gamma1 + 0.1 ESM(SMO=linscrits, trend=lin, seasonal=additive, ALP=alpha1, gamma=gamma1, delta=0.1) inscritsC 2000:3:1 2000:6:30 lin(noprint) inscritsC # linscrits com sum = %rss if sum < lim { com lim = sum com gam = gamma1 com alph = alpha1 } end do j end do i dis alph dis gam
Dernière modification par lepack (13-05-2010 17:40:16)
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delta est le coefficient associé à la saisonalité.
Ensuite, votre linreg est sans doute erroné et ne sert à rien. En effet si on veut minimiser la somme des carrés des résidus c'est généralement entre la série observée et la série ajustée par le filtre que l'on calcule les résidus : à moins d'avoir de bonnes raisons, ce n'est pas entre la série observée et la série lissée. Or c'est ce que vous faites. Avez-vous de bonnes raisons ??
Donc, si c'est une erreur de compréhension, alors utilisez simplement la variable %rss qui est créée par la commande esmooth : éliminez votre linreg, ça devrait fonctionner un peu mieux.
Ensuite, à moins que vous vouliez vraiment un trend linéaire et une saisonalité additive, vous pouvez essayer de laisser le logiciel minimiser la rss dans toutes les configurations et choisir celle qui conduit à la rss minimale avec qque chose du genre : esmooth(estimate,trend=select,seasonal=select) ....
Naturellement, vérifiez à la fin que ce qu'il a sélectionné est raisonnable compte tenu de la variable que vous traitez (par exemple évitez un trend et de la saisonalité sur des variables telles que taux de rendement, taux d'intérêt, taux de change).
Dernière modification par esa_gc (16-05-2010 16:02:24)
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Merci beaucoup.
Effectivement le critère que j'ai pris est un peu idiot...
Le minimum des résidus de ce modèle se trouvera forcément pour alpha=1.
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