delta est le coefficient associé à la saisonalité.
Ensuite, votre linreg est sans doute erroné et ne sert à rien. En effet si on veut minimiser la somme des carrés des résidus c'est généralement entre la série observée et la série ajustée par le filtre que l'on calcule les résidus : à moins d'avoir de bonnes raisons, ce n'est pas entre la série observée et la série lissée. Or c'est ce que vous faites. Avez-vous de bonnes raisons ??
Donc, si c'est une erreur de compréhension, alors utilisez simplement la variable %rss qui est créée par la commande esmooth : éliminez votre linreg, ça devrait fonctionner un peu mieux.
Ensuite, à moins que vous vouliez vraiment un trend linéaire et une saisonalité additive, vous pouvez essayer de laisser le logiciel minimiser la rss dans toutes les configurations et choisir celle qui conduit à la rss minimale avec qque chose du genre : esmooth(estimate,trend=select,seasonal=select) ....
Naturellement, vérifiez à la fin que ce qu'il a sélectionné est raisonnable compte tenu de la variable que vous traitez (par exemple évitez un trend et de la saisonalité sur des variables telles que taux de rendement, taux d'intérêt, taux de change).

Dernière modification par esa_gc (16-05-2010 16:02:24)