Juste pour confirmer que ce n'est effectivement pas normal. Sans doute que vous ne retrouvez pas les données d'origine après le passage en différences. Pouvez-vous imprimer vos données avant chaque étape. Si oui, vous devriez vite voir la source du problème. En tout cas, sous SAS, si je fais un truc du genre :
      proc varmax;
       model y1 y2 y3 / p=4
       print=(decompose(6) impulse=(stderr)) ;
       run;

suivi de :

      proc varmax;
       model y1 y2 y3 / p=4 dify=(1)
       print=(decompose(6) impulse=(stderr)) ;
       run;

et poursuivi par :

      proc varmax;
       model y1 y2 y3 / p=4
       print=(decompose(6) impulse=(stderr)) ;
       run;

et bien les résultats de la 3ième étape sont les mêmes que ceux de la première.

Dernière modification par esa_gc (20-04-2009 14:45:37)

Je connais le logiciel RATS : je peux vous assurer que si vous mettez des données en niveaux et réalisez une étude de cointégration, puis faites une analyse sur les différences premières, puis reprenez les observations en niveaux, et bien à la troisième étape vous aurez les mêmes résultats qu'à la première. Il doit manquer quelque chose dans la description de votre problème.