Bonjour tous le monde,

Svp, j'ai un TP à faire concernant la programmation sous R d'une fonction d'optimisation non linéaire ( minimiser la somme des carrées des erreurs d'une fonction non linéaire ).

Je vous serai reconnaissante si vous pouvez m'aider à ce sujet , sachant que c'est la première fois que je programme sous R et je ne sais pas quelles sont les étapes que je dois suivre pour mener cette problématique.

En fait , je cherche à estimer ρ et β  en résolvant :

         Yt = x't β +et   avec   et= ρe t-1 + εt c'est à dire un AR(1)

après transformations, on se trouve avec l'équation   

MIN ∑( Yt -ρYt-1  - x't β+x't-1 (ρβ) )^2  ;  t=2...T à résoudre.

on m'a recommendé d' utiliser le gradient. Mais en pratique , je sais pas comment ca se fait sa programation

merci infiniment