Bonjour je me permets de vous poser vous mon problème.

Lorsque je souhaite prévoir la volatilité par un modèle GJR garch je me retrouve avec E(et^2 I t-1) (espérance conditionnelle de et^2 sachant t-1).

Donc dans ce cas je sais que comme et est Ft-1 mesurable et que la variance de "et" est ht, je peux donc remplacer cette espérance conditionnelle par ht.

Le problème est avec le modèle TGARCH, puisque ce derniers travail sur les volatilités je me retrouve avec : E(|et| I t-1)  (espérance de la valeur absolue de et) et vous êtes d'accord que nous ne connaissons pas de valeur "fermée" pour ce terme.

Donc le seul moyen de forecast le TGARCH est de le mettre au carré, ce qui revient à forecaster du GJR ....

Merci pour votre aide