Ben c'est ce que l'on fait normalement : on met un choc sur la variable et tous les logiciels connus vous donnent des fonctions de réponse. A ma connaissance, jamais quelqu'un ne s'est amusé à choquer la matrice de var-cov (quand à savoir si c'est une bonne idée ??? il y a deux solutions : soit c'est débile, soit c'est génial...).

ps : bien sûr, même en restant dans ce que l'on connaît, il faut quand même un peu préciser la nature du choc (sur résidus orthogonaux, sur résidus structurels...ça suffit déjà à notre peine).

réponses aux deux questions :
1- oui, si ce que vous dites signifie que votre choc est d'amplitude 0.01 (usuellement on prend un choc d'amplitude unitaire, éventuellement d'amplitude égale à un écart-type du résidu concerné). Non si vous ètes en pourcentage : 1% sur le résidu n'équivaut pas à 1% sur la variable (sauf coïncidence extraordinaire)
2- oui

Le problème est que ce sont des questions élémentaires ...pour le coup, il vous faut investir dans un cours ou un manuel.

Dernière modification par esa_gc (21-10-2010 10:24:27)