Vous n'êtes pas identifié.
Vous êtes sur le forum du master ESA !
Le site du master ESA - description de la formation, notes de cours, contacts... vient de déménager !!!
Venez visiter notre nouveau site : www.master-esa.fr
bonjour,
quelqu'un peut m'aider a écrire un programme pour simuler un modèle ARMA(1,1) de taille T stationnaire avec des effets ARCH(1) et l'estimer avec des erreurs AR(1) svp?
merciii
Hors ligne
Vous voulez faire la simulation avec quel logiciel?
Hors ligne
Quel logiciel ? ?
Hors ligne
Vous avez raison : avec une feuille de papier et un stylo. Il n'y a que comme ça que l'on comprend bien les choses. Donc, vous réfléchissez trés fort, puis vous notez sur la feuille mettons 200 rėalisations possibles de votre processus. Quand ce sera fait, dites-le, on verra alors pour l'estimation.
Si vous avez un doute, où si cela vous semble long, alors effectivement, posez-vous la question : sous quel logiciel penseriez-vous faire le travail ?
Hors ligne
je veux le faire avec le logiciel sas ou le R.merci
Hors ligne
Lydia, voici le site pour télécharger le R : http://cran.r-project.org/
une fois installer faut ajouter un petit composant pour les serie temp. : dynlm (vous le trouverez en cliquant dans la barre du logiciel l'onglet 'packages').
Si vous n’êtes pas habitué a bosser sur R voici un petit exemple de serie temp avec R : http://www.stat.pitt.edu/stoffer/tsa2/R … ck_fix.htm
bon courage.
Hors ligne
bonjour Max 16,
merci pour l'aide. mais au fait j'ai déja le logiciel R et sas deja installer sur mon pc. je cherche comment écrire un programme pour simuler un modèle ARMA(1,1) de taille T stationnaire avec des effets ARCH(1) et l'estimer avec des erreurs AR(1) avec le logiciel sas ou R.
merci
Hors ligne
Normalement dans l'exemple que je vous ai donné il y a déjà les premières étapes...comme on vous l'a conseillé mettez tout ça sur papier, ensuite sur logiciel ça sera du gâteau
Bon courage.
Hors ligne