Vous n'êtes pas identifié.
Annonce
Vous êtes sur le forum du master ESA !
Le site du master ESA - description de la formation, notes de cours, contacts... vient de déménager !!!
Venez visiter notre nouveau site : www.master-esa.fr
#1 30-09-2011 13:59:56
- ouinih
- membre extérieur
- Date d'inscription: 30-09-2011
- Messages: 2
prédiction moy et volatilité avec Garchfit
Bonjour,
je cherche à calculer la Value-at-Risk sur un indice avec le modèle GARCH.
voici le formule mathématique :
VaR(t+1, p) = moyenne(t+1) + quantile_loi_normale(p) * sigma(t+1)
je modélise mon indice par un ARMA(1,1) - GARCH(1,1)
j'utilise la fonction suivante du package fgarch
ind_garch=garchFit(~arma(1,1)+garch(1,1),r)
Mais je me bloque pour calculer la VaR parce je n'arrive par à trouver la fonction qui me donne la prédiction de la moyenne et la volatilité en (t+1).
Pourriez-vous m'aider svp ?
Hors ligne
#2 30-09-2011 19:50:00
- ouinih
- membre extérieur
- Date d'inscription: 30-09-2011
- Messages: 2
Re: prédiction moy et volatilité avec Garchfit
Je précise que je travaille avec R.
Aidez-moi svp...
Dites moi si je ne suis pas clair...je peux reformuler ma question...
merci d'avance
Hors ligne
#3 01-10-2011 19:31:53
- Sylvain BENOIT
- Member
- Date d'inscription: 08-10-2008
- Messages: 84
Re: prédiction moy et volatilité avec Garchfit
Bonsoir!
Google it! Check this link p39-40:
http://cran.r-project.org/web/packages/ … fGarch.pdf
En revanche si vous estimez un ARMA(1,1) sur vos rendements, il n'y a pas que le terme moyen qui doit apparaître dans votre formule de VaR.
Bon courage
Hors ligne