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#1 26-09-2013 11:43:06
- simona
- membre extérieur
- Date d'inscription: 26-09-2013
- Messages: 5
test de chow
bonjour tt le monde. voila j ai une question urgente. je voudrais résoudre un sujet qui a etait donné lors d un concours.
ils nous ont donné deux modeles économétriques concernant les fonctions de consommations de la période guerre et la période paix. ils nous ont donné comme données la matrice de la var endogene pour les deux periodes. et la matrice de la var exogene (revenu) pour les peridoes. la question est: peut on dire qu'il y a eu un changement structurel entre la période guerre et la période paix concernant la fonction de consommation des ménages?
j ai une idée en tête mais je n arrive pas à compléter. à mon avis on f le test de fisher (h0: SCR=SCR1+SCR2) mais je n ai pas su calculer SCR globale.
sauf s' il ya une autre méthode .répondez moi svp
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#2 26-09-2013 15:19:07
- simona
- membre extérieur
- Date d'inscription: 26-09-2013
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Re: test de chow
y a t il kelkin svp
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#3 26-09-2013 16:20:27
- aurelie_hoarau
- Member
- Date d'inscription: 03-09-2012
- Messages: 30
Re: test de chow
Il s'agit bien du test de chow, tu poses H0 : stabilité sur la période (pas de rupture)
Tu va en fait chercher à tester si les paramètres sont les mêmes sur l'ensemble de la période (modèle contraint).
Sous l’hypothèse alternative, il y a bien une rupture dans le temps, et tu devra estimer le modèle sur les 2 sous périodes.
Pour la stat de fisher :
F= [SC-(S1+S2)/(S1+S2)]*[N-2k/K]
avec :
SC la somme des carrées des résidus sur le modèle contraint
S1 et S2 : somme des carrées des résidus sur les période 1 et 2
N le nbr d'observations (sur toute la période)
K : le nombre de contraintes (qui correspond à ton nombre de paramètres)
Voilà, j’espère que j'ai été claire (je ne suis pas d'une nature très pédagogue...) et surtout que je n'ai pas fais d'erreur
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#4 26-09-2013 17:53:38
- simona
- membre extérieur
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Re: test de chow
merci bcp aurélie. mais il y a juste un truk ke je n ai pas su calculer. pour S1 ET S2 j ai pu savoir comment les calculer vu k on a la matrice de la val exogene et endogene pour chaque periode.
j ai d'abord estimer les parametres puis calculer les résidus puis S1 et S2 mais le probleme que j'ai rencontré. comment calculer SC vu kon a des données pour chaque periodes et non pas globaux?
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#6 27-09-2013 07:27:51
- simona
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- Date d'inscription: 26-09-2013
- Messages: 5
Re: test de chow
j aimerais vous envoyer le sujet mais je ne sais pas comment
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#7 27-09-2013 18:40:37
- simona
- membre extérieur
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Re: test de chow
test de Goldfeld-Quandt c'est pour l'hétéroscédasticité or on n a pas ce pb ds cet exo.
personne ne sais comment le résoudre?
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#8 29-09-2013 21:07:15
- Yoann.M
- Member
- Date d'inscription: 02-09-2013
- Messages: 22
Re: test de chow
Pour la SCR "globale", c'est à dire des deux périodes il te suffit de faire un modèle (dit "contraint") où tu supposes que les coefficients sont les mêmes sur les deux périodes.
Tu vas donc mettre "à la suite" tes données sur la période de guerre et sur la période de paix dans tes matrices (variable expliquée et variable explicative).
Ensuite tu estimes tes coefficients puis ta SCR.
Enfin tu n'as plus qu'à utiliser la formule que t'a donné aurelie_hoarau au dessus.
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