j'ai besoin d'aide  parce que je suis vraiment bloquée sur une partie d'étude statistique.

Concernant le problème je travaille sur des séries chronologiques qui  représentes l'évolution journalières du cours de pétrole. je voudrais étudier les prix et établir des prévisions journalières.
d'abord l'effet saisonnier, théoriquement je trouve que le cours du pétrole subi un effet saisonnier mais vu que je dispose des données journalières je l'ai transformer en données mensuelles et j'ai tester la saisonnalité à travers le graphique des résidus  ainsi que j'ai calculé tous les coefficients de désaisonnalisation ces coefficients sont tous proches de 1,  du coup j'ai considérer l'absence de l'effet saisonnier.
En ce qui concerne la stationnarité, toutes les séries étaient des DS, j'ai dérivé une seule fois et je tombe sur des séries SSL, mais le problème c'est que j'obtiens des modèles avec un R2 très faible il explique même pas 1% de la variation même si les coefficients sont significatifs ce qui mène à douter de ce processus, par contre lorsque je fais un glissement mensuel (30 jours) je trouve des R2 élevés!!  j'arrive pas à détecter le problème j'aime bien si vous pouvez m'aider et merci d'avance.