Mon avis, c'est qu'effectivement c'est en TD qu'on a du vous dire cela. En tout cas, ce n'est pas en cours. Si votre problème est de tester la nullité des autocorrélations, il FAUT regarder la Q-stat. par exemple, si H0: nuliité des 12 premiers coefficients de corrélation, versus H1, il existe au moins une corrélation non nulle parmi les douze premières, alors, avec une Q-stat de 24.759 et une proba associée de 0.016, vous rejetez l'hypothèse nulle pour un seuil de risque de 5%.
Par ailleurs, je ne vois absolument pas pourquoi on ne regarderait pas le premier coefficient d'autocorrélation. La seule explication que je vois est la suivante, mais elle ne concerne pas votre graphique : dans celui-ci, la première corrélation correspond au lag 1 (=cor[x(t),x(t-1)]) et les lags vont de 1 à 20. Dans certains logiciels, les lags représentés vont de 0 à K (ici K=20). Evidemment, dans ce cas, le premier coefficient de corrélation est cor[x(t),x(t)] et on pressent qu'on ne va pas apprendre grand chose à sa lecture puisqe, si vous rassemblez vos souvenirs, cette corrélation est égale à 1, et cela sans erreur, quelle que soit la série étudiée.

On peut pas editer, excusez l'orthographe.