Le forum du Master ESA économétrie et statistique appliquée - Université d'Orléans / recherche de valeurs de départ dans les modèles non linéaires

thozor · 12-10-2012 21:40:03

est ce qu'il existe un algorithme qu permette de déterminer les valeurs de départ dans l'estimation d'un modèle linéaire de telle sorte qu'on ai des coefficients estimés unique?

donoeg · 13-10-2012 11:53:34

Bonjour, votre question est un peu vague ! Il existe des modèles pour lesquels vous devriez avoir des coefficients uniques et ceci de façon indépendante de vos valeurs initiales (exemple modele probit). Cependant, il existe des modèles dont les fonctions objectifs présentent des extrémas locaux et donc le choix des valeurs initiales a tendance à influencer le résultats.. Vous donner une recette algorithmique qui marche pour tous les modèles n'est pas à mon humble avis possible !!

Soyez un peu plus précis et on verra si on peut vous aider !

thozor · 12-12-2012 06:17:10

c'est pour un modèle à changement de régime de STAR plus précisément un MRSTAR. je dois estimer les coefficients de mon modèle et leurs valeurs estimés dépendent fortement des variables initiales que je leur donne. en initialisant mes paramètres à 0 je n'ai aucun coefficient significatif lorsque j'utilise 1 quelques uns sont significatifs et lors que je prend des nombres au hasard mes coefficients changent tout le temps.

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#1 12-10-2012 21:40:03

recherche de valeurs de départ dans les modèles non linéaires

#2 13-10-2012 11:53:34

Re: recherche de valeurs de départ dans les modèles non linéaires

#3 12-12-2012 06:17:10

Re: recherche de valeurs de départ dans les modèles non linéaires

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