Bonjour cher ami,
le test en lui mm n'est pas ardu. Le principe est, apres avoir retenu le nombre de retards a inclure dans le modèle (critères de scharz ou akaike), et estimé le modèle ARDL-ECM, d'effectuer un simple test de significativité des coefficients des variables de long terme. En fait tu estimes un ARDL simple, mais tu y inclus ta variable dépendante et les autres variables en niveau retardé d'une période. Le F-test est alors exécuté sur les coefficients des variables. La F-statistique est alors comparée aux statistiques tabulées par Pesaran.