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#1 20-11-2012 00:45:34
- diego45
- membre extérieur
- Date d'inscription: 08-11-2012
- Messages: 12
Forecasting Modèle Garch
Bonjour à tous,
J'ai une question je ne sais pas si j'utilise le bon procédé.
Mais j'aimerais savoir pourquoi selon le modèle j'ai de tels écarts.
Le modèle 1 : Je prend pour l'estimation un modèle Garch(1,1) sous hypothèses que la variable est distribuée normalement. :
Le modèle 2 : je prend pour l'estimation un modèle Garch(1,1) sous l'hypothèse que la variable est distribuée selon une student, et effectivement le DDL est 2,9
Donc certes la 2ème modèle semble meilleurs.
Mais quand j'utilise le modèle GJR-GARCH réputé être le mieux pour les variables financière, et avec une hypothèses que la variable suit une student. Il semble pondérer trop les chocs négatifs passés. 
Comment je fais pour choisir le meilleurs moyen de modéliser ma variance ? Sachant que les 3 modèles filtres aussi bien les clusters de volatilités. Le GARCH semble être le meilleurs ? merci
Dernière modification par diego45 (20-11-2012 08:56:21)
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#2 20-11-2012 16:18:49
- diego45
- membre extérieur
- Date d'inscription: 08-11-2012
- Messages: 12
Re: Forecasting Modèle Garch
Une petite question, c'est impossible de prédire la variance conditionnelle au temps t+i, uniquement pour t+1 c'est une martingale la variance conditionelle non ?
Si oui dans un modèle binomial ou un modèle où j'ai besoin d'estimer une variance futurs de moyen terme je peux pas ?
Dernière modification par diego45 (20-11-2012 16:20:34)
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#3 22-11-2012 13:00:15
- Julcy
- New member
- Date d'inscription: 05-09-2011
- Messages: 5
Re: Forecasting Modèle Garch
Bonjour!!!
Et si tu te referais aux critères d'informations (AIC, BIC etc.) pour choisir ton meilleur modèle?
Quant à la seconde question je pense qu'il est possible de faire ta prévision de variance conditionnelle. Les séries financières ont pour propriété l'existence d'autocorrélation dans les carrés. Et qui dit carré, pense implicitement au moment d'ordre 2. A mon humble avis l'existence d'autocorrélation dans les carrés rend possible la prévision de la variance conditionnelle.
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#4 23-11-2012 09:37:10
- diego45
- membre extérieur
- Date d'inscription: 08-11-2012
- Messages: 12
Re: Forecasting Modèle Garch
Merci pour ta réponse
Les critères d'informations des régressions du modèle son pour l'équation ou pour la variance ?
Car uniquement la variance m'intéresse.
Si tu parlais des critères pour le choix du forecasting il n'y sont pas. (uniquement pour l'équation mean root ration, et quelques autres, il n'y en a pas pour la variance)
Donc moi je prend le modèle qui capte le plus les clusters.
Pour prévoir la variance conditionnelle à plus d'une période il faudrait prévoir les résidus, donc les valeurs futurs, et en bourse c'est quand même une chose peu aisé (complètement impossible).
Donc on est d'accord on peut prévoir uniquement t+1 toutes choses égale par ailleurs et il est possible en fenêtre glissante comme je l'ai fais sur les graphiques qui précèdent de le faire sur longue période ?
Dernière modification par diego45 (23-11-2012 09:40:16)
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