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#1 18-10-2012 07:15:52
- Grama
- membre extérieur
- Date d'inscription: 29-01-2011
- Messages: 8
Théorème FWL
Bonjour
En fait je ne sais pas si ça concerne exactement le théorème FWL mais ça s'en rapproche je pense.
J'ai bien compris le principe du théorème. On sépare en deux groupes de variable X1 X2. Puis on regresse les résidus M1y sur M1X2 et on observe que les résidus et que les beta associés aux variables du groupe X2 sont les même que dans le modèle y = B1X1 + B2X2 + res.
Ma question est sur une application, mon modèle de base est y = B0 + B1x1 + B2x2 + B3x3 + res
Je regresse ensuite X1 sur B0 + B2x2 + B3x3, et je sauve mes résidus (res1) que je regresse ensuite sur B1x1. Pourquoi mes B1 sont les mêmes? Est ce une conséquence du FWL? Ou rien à voir? Y a t'il une explication (surement oui)?
Merci d'avance
Hors ligne
#2 18-10-2012 14:43:31
- GUEYE_AHMADOU
- Member
- Date d'inscription: 05-09-2011
- Messages: 40
Re: Théorème FWL
Bonjour,
C'est bien normal que tu aies ça jette un coup d'oeil sur ce lien http://mlovell.web.wesleyan.edu/Publica … heorem.pdf où tu trouveras les 2 étapes conduisant à la démonstration du théoréme Frisch-Waugh-Lovell (FWL).
AG
Dernière modification par GUEYE_AHMADOU (18-10-2012 14:44:43)
Hors ligne
#3 19-10-2012 06:18:05
- Grama
- membre extérieur
- Date d'inscription: 29-01-2011
- Messages: 8
Re: Théorème FWL
Bonjour,
Je sais que c'est normal que je trouve ça, mais je ne comprend toujours pas comment expliquer que c'est du au théorème. Et je ne sais toujours pas donner une explication intuitive de ce résultat.
D'ailleurs, j'ai du mal à comprendre certaines choses dans le lien que vous m'avez envoyé.
Merci en tout cas pour la réponse,
Bonne journée,
Hors ligne