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#1 05-06-2009 08:19:45

sspdiddy
Member
Date d'inscription: 29-04-2009
Messages: 146

serie saisonnière

bonjour j'ai une problème,au fait je suis tombé sur une serie saisonnière donc pour lisser la serie j'ai utilisé la proc x-11 de sas,après j'ai appliqué la proc arima sur la serie différenciée de la serie ajustée(I(1)),après j'ai determiné l'ordre optimal du processus et j'ai fait des prévisions.Le problème est que mes prévisions sont sur la serie adjustée comment faire pour basculer  en prévison de la serie avec la saisonalité.

merci

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#2 05-06-2009 09:30:47

esa_gc
Moderator
Date d'inscription: 21-02-2007
Messages: 421

Re: serie saisonnière

ajustez un SARIMAxARMA sur la série initiale

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#3 06-07-2009 00:03:11

debutant
membre extérieur
Date d'inscription: 05-07-2009
Messages: 4

Re: serie saisonnière

Salut,
La procédure Census-X11-ARIMA est une méthode "complexe" basée sur une désaisonnalisation par un filtre moyenne mobile et elle utilise un modèle ARIMA en vue de reconstituer la série, car toute moyenne mobile exige quelques points au début et à la fin de la série pour la calculer.

Cette méthode effectue ensuite des prévisions des coefficients saisonniers futurs qui vont te servir pour reconstruire ta série brute (remettre la saisonnalité dans ta série). Cette procédure sauvegarde des sorties de ces fameux coefficients saisonniers futurs. Tu dois spécifier cela dans ta procédure SAS pour pouvoir les exploiter par la suite. Attention la reconstitution sera différente en fonction du modèle choisi par la méthode X11 : additif ou multiplicatif. Et l'opération de recoloration des séries sera donc différente selon tel ou tel modèle. Si c'et un additif, c'est uen soustraction de lsa saisonnalité Xt=St+Tt+Ct+Et alors que le modèle multiplicatif est une multiplication dees composantes de ta série : Xt=St*Tt*Ct*Et
Xt est la série brute, St la saisonnalité, Tt la tendance, Ct le cycle et Et, l'erreur (on confond généralement Tt et Ct comme formant la même composante, c'est à dire ta série désaisonnalisée).

Désolé de ne pas développer tout un cours sur la saisonnalité mais je pense que cela suffira pour répondre à ta question.

Donc, regarde dans le help ou le manuel de SAS et regarde la proc X11 et ses différentes options, tu trouveras facilement quelle option mettre pour avoii la sortie de tes coefficients saisonniers.

Voilà smile

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#4 06-07-2009 10:07:03

sspdiddy
Member
Date d'inscription: 29-04-2009
Messages: 146

Re: serie saisonnière

allahedhine a raison c est vraiement un tres bon debutant...lol..effectivement j ai résolu le prob en utilisant les coeff saisonnier de chak mois que donne proc x-11

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