Le forum du Master ESA économétrie et statistique appliquée - Université d'Orléans

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#1 16-08-2018 12:04:52

Paul
membre extérieur
Date d'inscription: 16-08-2018
Messages: 3

modelisation à effet de seuil et programme R

Bonjour les amis!
je suis actuellement en master 2 et dans le cadre de la rédaction du mémoire de fin de formation je travaille sur le thème : solde du compte courant et croissance économique  une approche à effet de seuil.je voudrais identifier le seuil du déficit compte courant à partir duquel la croissance changera de concavité.Seulement je ne dispose que de 35 observations sera il possible d'utiliser la méthodologie de test et d'estimation de hansen concernant les modèles autorégressifs compte tenu du fait qu'il omet quinze pour cent des observations au dessus et à la fin de la série ordonnée de la variable de transition?
Si oui y aurait il un programme sous R pour sa mise en oeuvre? si non quelle méthode me proposeriez vous?

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#2 18-08-2018 11:55:24

ecoman
Member
Date d'inscription: 12-02-2016
Messages: 17

Re: modelisation à effet de seuil et programme R

Sous R, le package 'earth' et le modèle MARS est une bonne regression non paramétrique pour capter des effets de seuils.

https://cran.r-project.org/web/packages/earth/earth.pdf

https://www.r-bloggers.com/fit-and-visu … ars-model/

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#3 22-08-2018 09:52:21

Paul
membre extérieur
Date d'inscription: 16-08-2018
Messages: 3

Re: modelisation à effet de seuil et programme R

Merci monsieur!
En effet le programme devra contenir du bootstrapp donc le faible nombre d'observations ne constituent pas un problème.
Par ailleurs un programme de mise en oeuvre des modèles à effet de seuil autorégressifs utilisant la méthode de hansen sera d'une grande aide!

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#4 22-08-2018 10:32:56

Paul
membre extérieur
Date d'inscription: 16-08-2018
Messages: 3

Re: modelisation à effet de seuil et programme R

Merci monsieur!
En effet le programme devra contenir du bootstrapp donc le faible nombre d'observations ne constituent pas un problème.
Par ailleurs un programme de mise en oeuvre des modèles à effet de seuil autorégressifs utilisant la méthode de hansen sera d'une grande aide!

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