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#1 14-10-2015 23:29:27
- CHRISTIAN
- membre extérieur
- Date d'inscription: 05-12-2012
- Messages: 33
principe d'estimation des modèles de longues durées
bonjour j'aimerais vraiment connaitre le principe d'estimation des modèle de longue durée et si possible les codes y referant
Hors ligne
#2 19-10-2015 19:22:32
- Benoît01
- membre extérieur
- Date d'inscription: 31-07-2012
- Messages: 4
Re: principe d'estimation des modèles de longues durées
C'est quoi un modèle de durée ? Il y a un très bon cours tout près ... Il suffit de chercher un peu ...
Il y a beaucoup d'exemples d'applications, par exemple, la durée de l'arrêt de travail, la durée de chômage, mais aussi la durée d'attente entre 2 sinistres ...
La variable expliquée est ici la durée qu'il est très difficile d'estimer avec les MCO ... .
Pour faire cours et simple, plusieurs approches :
approche non paramétrique : estimateur de Kaplan-Meier, tables de survie et méthode actuarielle
approche paramétrique
approche semi-paramétrique : modèle à risques proportionnels de Cox
Voir également les notions de censures et troncatures
Enfin, les procédures disponibles les plus connues sous SAS® : proc LIFETEST, SURVIVAL et PHREG.
Hors ligne
#3 05-12-2015 11:35:37
- Bijofa
- membre extérieur
- Date d'inscription: 05-12-2015
- Messages: 1
Re: principe d'estimation des modèles de longues durées
Bonjour !
je me prénomme Fabrice, je souhaite avoir de l'aide sur l'interprétation des résultats de l'estimation d'un modèle vectoriel à correction d’erreurs ( VECM) traité à EVIEWS. en effet, j'ai étudié la stationnarité de mes séries et elles sont toutes I(1)
ensuite j'ai fait l'étude de la cointégration par la méthode de johansen et il y'a bien cointégration entre les variables. c'est à ce niveau que je suis bloqué, je ne sais plus comment continuer, je sais juste que je dois appliquer un VECM parce que les variables sont cointégrées. également lorsque j'applique le VECM dans Eviews je sais pas comment interpréter les résultats que le logiciel affiche. (Ainsi je ne sais pas si je dois continuer comme si je faisais un VAR)
par ailleurs je souhaite savoir si je dois aussi déterminer le nombre de retard comme dans le cas d'un VAR pour savoir si c'est un VAR(1) VAR(2) ou VAR(3) ( svp ma question est peut-être bête mais je suis bloqué, je ne sais pas s'il y a quelque chose comme VECM(1)....)
Merci de me venir en aide.
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