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Je travaille maintenant sur le modèle VAR pour l'obtention de Magister en Économie Appliquée, après mon étude je n'arrivais pas à trouver la causalité entre mes variable ce qui m'a permet de faire une modélisation non structurelle et j'utilise Matlab pour faire la simulation, donc l'approche de la cointégration et des équations impulsionnelles rendent utiles pour on peut répondre aux conjonctures économiques dont l'apparition des liens dans un instant T...
Mon problème est dans l’interprétation des résultats car cette modélisation ne s'est fondée pas sur une telle théorie?
Je voudrais juste des conseils et des orientations....
Cordialement
Hors ligne
Salut,
d'après mes souvenirs sur les VAR, la notion de cointégration traduit une relation d'équilibre de long terme entre les différentes variables de ton VAR...
Si tu veux étudier la réponse d'une de tes variables de ton VAR à un choc sur une autre variable de ton VAR, il faut avant tout vérifier s'il y a de la causalité instantanée entre tes variables. Pour cela les mesures de causalité au sens de Geweke peuvent t'aider, tu pourras même tester si elles sont significatives ou non. S'il existe de la causalité instantanée, il faudra othogonaliser tes chocs avant toute interprétation des "équations impulsionnelles".
Bon courage
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