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Bonjour, s’il vous plaît, j’ai quelques questions à vous poser concernant l’économétrie des données de panel
Est-ce les tests de stationnarité sont indispensables pour les analyse sur données de Panel ?
S’ils le sont, devrais-je les effectuer avant le test d’homogénéité ou après ?
Concernant les variables binaires, est-ce leur intégration comme toutes les autres variables explicatives est juste ou elle devra répondre à une certaine logique puisque je travaille sous le logiciel Stata ? en fait moi dans mon cas j’ai une variable binaire nous permettant de savoir si durant l’année t le pays i possède ou non des registres de crédits. Donc elle prend la valeur 1 si c’est oui et 0 autrement.
Alors moi dans ma base je ne les ai pas déclaré comme étant des variables muettes mais je l’ai remplis dans l’Excel (variables prenant des valeurs 0 ou 1). 0 durant toutes les années où ces registres n’existaient pas et 1 autrement. J’ai peur que cette méthode d’introduction de la variable soit fausse ?
Merci
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bonjour j'aimerai qu'on m'explique ce que signifie sigma_u et sigma_e sur la regression en données de panel
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Whut ?!
sigma_e et sigma_u ?
Pouvez-vous êtres plus précis ? D'un point de vue général, en science, on utilise des variables "muettes". E.g. F(x) ne veut rien dire si l'on ne précise pas ce qu'est F et x, et à quoi correspondent les parenthèse.
F et x peuvent être deux réels, quand quel cas F(x)=F*x
Ou F une fonction avec 5 paramètre et x un vecteur de taille (5x1)
F et x peuvent être des nœuds de chaussures (c.f. Evariste Gallois)
F et x peuvent être n'importe quel objet.
Et ici il en est de même avec sigma_e et sigma_u. Par habitude, en économie, sigma désigne un écart-type (quoi que parfois un terme d'erreur, si epsilon est utilisé), mais de quoi parlez vous par sigma_e et sigma_u ?
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