Le forum du Master ESA économétrie et statistique appliquée - Université d'Orléans

Vous n'êtes pas identifié.

Annonce

Vous êtes sur le forum du master ESA !

Le site du master ESA - description de la formation, notes de cours, contacts... vient de déménager !!!

Venez visiter notre nouveau site : www.master-esa.fr

#1 06-05-2014 09:16:01

najlaa
membre extérieur
Date d'inscription: 06-05-2014
Messages: 24

loi beta

Bonjour ,
s'il vous plait comment s'assurer qu'une variable aléatoire suit une loi beta ?
Cordialement

Hors ligne

 

#2 06-05-2014 09:34:04

Adrien_Bey
Member
Lieu: the Complex Plane
Date d'inscription: 10-09-2012
Messages: 131
Site web

Re: loi beta

Avec du bricolage, il y a le test de Kolmogorov-Smirnov, qui permet de comparer les distributions de deux échantillons. Il faut alors de comparer ta variable aléatoire avec une variable qui prend des valeurs dans un loi beta. C'est du bricolage, qui peut être très long (car la loi beta à deux paramètres...). Mais à la forme des données, on peut avoir une idée approximée de la valeur des paramètres.

     Quoi qu'il en soit, on ne peut pas "s'assurer" que ça suive une loi beta. On pourra, au mieux, ne pas rejeter l'hypothèse de la distribution beta, à un seuil défini.

Hors ligne

 

#3 06-05-2014 09:41:46

najlaa
membre extérieur
Date d'inscription: 06-05-2014
Messages: 24

Re: loi beta

Merci pour ta réponse ,s'il te plait quel logiciel je peux utiliser pour appliquer le test de kolmogorov-Smirnov ?
tu as jamais travaillé avec easyfit ?

Hors ligne

 

#4 06-05-2014 09:48:11

Adrien_Bey
Member
Lieu: the Complex Plane
Date d'inscription: 10-09-2012
Messages: 131
Site web

Re: loi beta

J'utilise SAS. Parfois excel, mais avec excel tu vas devoir recoder le test.
Je ne connais pas suffisamment les logiciels du marché pour répondre précisément à ta question. Peut être que d'autre connaissent certains software qui permettent de faire le test.

Mais si tu as du courage et de la patience, que ton échantillon n'a pas plus de 50 points, tu peux (et je l'ai déjà fait) faire le test avec un papier et un crayon. Ca prend un journée, mais c'est amusant.

Dernière modification par Adrien_Bey (06-05-2014 09:50:15)

Hors ligne

 

#5 06-05-2014 10:01:49

najlaa
membre extérieur
Date d'inscription: 06-05-2014
Messages: 24

Re: loi beta

Dommage que cela ne soit pas possible car j'ai plus que 4000 observations ,est ce que tu px me passer le code SAS stp pour faire le test de Kolmogorov-Smirnov ?

Hors ligne

 

#6 06-05-2014 10:05:59

Adrien_Bey
Member
Lieu: the Complex Plane
Date d'inscription: 10-09-2012
Messages: 131
Site web

Re: loi beta

Sauf erreur de ma part il s'agit de la PROC NPAR1WAY, option EDF.


SAS support a écrit:

PROC NPAR1WAY
EDF

requests statistics based on the empirical distribution function. These include the Kolmogorov-Smirnov and Cramer-von Mises tests and, if there are only two classification levels, the Kuiper test. See the section Tests Based on the Empirical Distribution Function for more information.
The EDF option produces the Kolmogorov-Smirnov  statistic for two-sample data. You can request the one-sided  and  statistics for two-sample data with the D option.

D'autres logiciels le font peut être, mais je préfère ne rien affirmer, car je ne le sais pas.

Lien utile

Dernière modification par Adrien_Bey (06-05-2014 10:08:49)

Hors ligne

 

#7 06-05-2014 10:44:53

najlaa
membre extérieur
Date d'inscription: 06-05-2014
Messages: 24

Re: loi beta

merciii beaucoup smile

Hors ligne

 

Pied de page des forums

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson

[ Generated in 0.027 seconds, 9 queries executed ]