Vous n'êtes pas identifié.
Annonce
Vous êtes sur le forum du master ESA !
Le site du master ESA - description de la formation, notes de cours, contacts... vient de déménager !!!
Venez visiter notre nouveau site : www.master-esa.fr
#1 28-02-2014 15:31:19
- saoussen
- membre extérieur
- Date d'inscription: 28-02-2014
- Messages: 1
au secours
bonjour tout le monde,
Je suis étudiante en master spécialité économie quantitative de l'industrie et des réseaux ke suis entrain de préparer mon mémoire de fin d'étude je traite le sujet "l'impact des fluctuations des prix de pétrole sur la balance commerciale: cas de la Tunisie". Pour l'étude empirique j'ai utilisé le modèle VAR en utilisant le logiciel Eviews 6. Mon problème c que j'ai un doute dans min travail et j'ai pas trouvé quelqu'un qui peut me corriger sachant que le dépôt des mémoires ne doit pas dépasser le 31 mars 2014. je me sens très presser par le temps et je n'ai pas trouvé personne qui peut m'aider à corriger la partie empirique de mon travail. Je sollicite donc votre secours pour m'aider et je serai très reconnaissante :'( . merci d'avance
Hors ligne
#2 03-03-2014 21:50:01
- timtim
- membre extérieur
- Date d'inscription: 03-03-2014
- Messages: 2
Re: au secours
Avant de commencer, je voudrais savoir si tu as fait les tests homoscédasticités (test de White par exemple)? je pense sans avoir fait ces tests que le prix de pétrole est une variable très volatile. Tu pourras faire une modélisation robuste qu'en utilisant les approches ARCH/GARCH. Mais tu devras faire des tests statistiques avant l'utilisation de ces méthodes.
Par ailleurs, pour mieux étudier les fluctuations, tu devras utiliser les filtres de Kalman afin d'extraire la volatilité de la série que tu étudieras ensuite.
Bonne chance pour la suite.
Hors ligne