Vous n'êtes pas identifié.
Annonce
Vous êtes sur le forum du master ESA !
Le site du master ESA - description de la formation, notes de cours, contacts... vient de déménager !!!
Venez visiter notre nouveau site : www.master-esa.fr
#1 12-01-2014 13:41:10
- EASNE
- membre extérieur
- Date d'inscription: 11-01-2014
- Messages: 4
Ecart type assymp de l'estimateur d'auto.corrélation
Bonjour j'ai besoin d'un peu d'aide pour détailler le cours de monsieur Hurlin, en effet, je dois trouver l'écart type asymptotique de l'estimateur de l'auto.corrélation. 
[\img]http://img15.hostingpics.net/pics/226915Capturedcran20140111185833.png[/img]
L'équation 1.4 est bien l'estimateur asymptotique de la variance de l'estimateur de l'autocorrélation ? Donc en théorie en prenant la racine carrée j'obtiens la réponse à ma question. Il n'y a pas d'hypothèses à formuler sur la distribution de l'autocorrélation pour obtenir ce résultat ?
Merci pour votre aide
Hors ligne
#2 12-01-2014 13:42:17
- EASNE
- membre extérieur
- Date d'inscription: 11-01-2014
- Messages: 4
Re: Ecart type assymp de l'estimateur d'auto.corrélation
Pour l'ed 1.4
Hors ligne
#3 12-01-2014 15:03:51
- EASNE
- membre extérieur
- Date d'inscription: 11-01-2014
- Messages: 4
Re: Ecart type assymp de l'estimateur d'auto.corrélation
C'est bon j'ai démontré avec la formule de Bartlett .. .bonne journée
Hors ligne