voici les commandes d'exécution sur stata. mais prend soin de remplacer T, K et N par les nombres de ton modèle puis les variables par celles de ton modèle:
/****test de poolabilite ou d'homogeneité****
* Calcul de SCR1 non contraint: Estimation équation par équation
set more off
local SCR1=0
scalar N=42
scalar T=12
scalar K=8
forvalues i=1/42 {
    qui reg lnxijt lnpibit lnpibjt lnpopit lnpopjt lndistwcesij iccijt frontij if individu==`i'
local SCR1=`SCR1'+e(rss)
    }
di `SCR1'

* Calcul de SCR1C contraint: Estimation sur le modèle empilé
    qui reg lnxijt lnpibit lnpibjt lnpopit lnpopjt lndistwcesij iccijt frontij

local SCR1C=e(rss)
di `SCR1C'

*Calcul de la statistique de Fisher F1 N=42 T=12 K=8
local F1=((`SCR1C'-`SCR1')*(N*T-N*(K+1)))/(`SCR1'*(N-1)*(K+1))
*La P_value de F1
di "dof1 = " (N-1)*(K+1) "  dof2 = " (N*T-N*(K+1))
local PVF1=Ftail((K+1)*(N-1),(N*T-N*(K+1)),`F1')

* Calcul de SCR1CP: estimation du modèle à effets individuels
xtreg lnxijt lnpibit lnpibjt lnpopit lnpopjt lndistwcesij iccijt frontij,fe

local SCR1CP=e(rss)
di `SCR1CP'
*Calcul de la statistique de Fisher F2
local F2=((`SCR1CP'-`SCR1')*(N*T-N*(K+1)))/(`SCR1'*(N-1)*K)

*La P_value de F2
di "dof1 = " K*(N-1) "  dof2 = " (N*T-N*(K+1))
local PVF2=Ftail(K*(N-1),(N*T-N*(K+1)),`F2')

*Calcul de la statistique de Fisher F3
local F3=(`SCR1C'-`SCR1CP')*(N*(T-1)-K)/(`SCR1CP'*(N-1))

*La P_value de F3
di "dof1 = " (N-1) "  dof2 = " (N*(T-1)-K)
local PVF3=Ftail((N-1),(N*(T-1)-K),`F3')

*Affichage des résultats
di in y " SCR1 = " in gr `SCR1'
di in y " SCR1C = " in gr `SCR1C'
di in y " SCR1CP = " in gr `SCR1CP'

di in y "F1 = " in gr `F1'
di in y "F2 = " in gr `F2'
di in y "F3 = " in gr `F3'

di in y "PvalF1 = " in gr `PVF1'
di in y "PvalF2 = " in gr `PVF2'
di in y "PvalF3 = " in gr `PVF3'

****pour l'interprétation des p-value obtenu voir cours Hurlin, chap1.
assure toi que ta période T est supérieur au nombre de variables K.

Dernière modification par tinancess (06-11-2010 09:03:52)

Un exemple sous eviews

' ==================================
' == Tests de Spécification de Hisao (1986) ===
' ==================================
' Purpose : Tests de Spécification de Hsiao (1986)
' @ February 2004
'------------------------------------------------------------------------------------------------------

scalar r2sum=0
for %i _1 _2 _3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 _10 _11 _12 _13 _14 _15 _16 _17
        '-----------------------------------------------
        ' --- Regressions Individuelles ----
        '-----------------------------------------------
        equation eqindi.ls srt%i c u%i p%i
        scalar r2sum=r2sum+@ssr
next %i


'----------------------------------------------
'--- Estimation Modèle Pooled ---
'----------------------------------------------
panel.ls srt? u? p?
scalar r2pooled=panel.@ssr
scalar Kreg=panel.@ncoef    -1

'---------------------------------------
'--- Estimation Modèle EI ---
'---------------------------------------
panel.ls(f) srt? u? p?
scalar r2EI=panel.@ssr
scalar Nnobs=panel.@ncross   
scalar Tnobs=panel.@regobs/panel.@ncross   

'---------------------------------------
'--- Statistiques de Test  ----
'---------------------------------------
scalar F1=(r2pooled-R2sum)/r2sum/((Nnobs-1)*(Kreg+1))*(Nnobs*Tnobs-Nnobs*(Kreg+1))
scalar F2=(r2ei-R2sum)/r2sum/((Nnobs-1)*Kreg)*(Nnobs*Tnobs-Nnobs*(Kreg+1))
scalar F3=(r2pooled-r2ei)/r2ei/(Nnobs-1)*(Nnobs*(Tnobs-1)-Kreg)

'---------------------
'--- Pvalues ---
'---------------------
scalar pvalueF1=@fdist(F1,((Nnobs-1)*(Kreg+1)),(Nnobs*Tnobs-Nnobs*(Kreg+1)))
scalar pvalueF2=@fdist(F2,((Nnobs-1)*Kreg),(Nnobs*Tnobs-Nnobs*(Kreg+1)))
scalar pvalueF3=@fdist(F3,(Nnobs-1),(Nnobs*(Tnobs-1)-Kreg))

sltttttt
voilà j'ai appliquer exactement comme décris le test de hsiao sous stata mais j'ai cette erreur qui s'affiche

program error:  code follows on the same line as open brace
r(198);
j'ai vraiment essayé de remédier à ça mais j'ai pas su,svp est ce que quelqu'un peut m'aider

Change d'Eviews. Essaie sur R ou Stata .. Le Eviews 7 a de serieux buggs  ! !

Bonjour tout le monde,

merci pour vos conseils.

je reviens vous embêter encore une fois pour le test de spécification.

Si on prend en compte dans le test les effets fixes temporels, les formules des statistiques calculées doivent changer? Connaissez vous les formules? J'essaye de trouver le texte d'Hsiao par rapport à ce test, mais sans résultat. Sur IDEAS il n'y a ni WP, ni article avec le titre correspondant.

Je vous serai très reconnaissante, si vous m'aider.

Bonjour,

j'ai une préoccupation s'il vous plait, j'ai trouvé une droite de régression que j'ai un peu du mal à interpréter l'un des coefficient d'une variable.

la droite est y = 339,49 - 122,61 * maritale - 13,86 revenu + le terme d'erreur. j'ai effectué la régression dans stata.

en effet la variable maritale est une binaire, elle prend la valeur 0 = personne célibataire et 1 = personne en couple. j'ai du mal pour l'interprétation.

lorsque je calcule l'exponentielle de -122.61 moins 1 afin de trouver la variation de y lorsque l'individu passe de 0 à 1 ( célibataire à couple), je trouve -1 et je ne comprend pas.

si quelqu'un peut m'éclairer.

merci.

bonjour,
le chiffre -122,61 est obtenu suite à une régression, en effet comme il était difficile de trouver des coefficients significatif, j'ai effectué plusieurs régression en éliminant chaque fois la p-valeur qui avait le coefficient le plus élevé. et au final j'ai obtenu: y = 339,49 - 122,61 * maritale - 13,86 * revenu +5,46 * revenuconj, avec un R² de 0,2825. seul le revenuconj n'est pas significatif au seuil de 10%.

je ne comprend pas bien l'explication que vous avez donné.

merci d'avance

GeoDauphine a écrit:

Il manque donc un K au numérateur de "local F3"

Je voulais dire dénominateur...!!!

Bonjour à tous,
J'aimerai faire la version robuste du test d'Haussmann sur STATA 11 avec les données de panel "non équilibré". Pouvez-vous m'aider en me donnant la "commande" que je dois appliquer pour ce test.Merci d'avance!!!!

hello there , when I applied the test of Hsiao(1986) in STATA13 , I found an error that is " variable lnxijt not found
r(111);
where is the problem , I have a mistake ,where is it , I need your help , thannks in advance

Bonjour tout le monde,
Svp il n'y a pas un moyen de faire le test s

Comment ajouter des variables fictives