Bonjour,

Les tests d’exogénéité  se basent  essentiellement  sur le terme d’erreur du modèle et sa relation avec les explicatives (régrésseurs)  en terme de corrélation (une variable explicative est strictement   exogène si elle n’est pas corrélée avec le terme d’erreur, quelle que soit la période de temps), l’effet décalé de chacun sur l’autre... , je pense que c’est un test très important pour vérifier que le modèle est bon ou pas , j’ai travaillé sur EVIEWS déjà pour la modélisation VECM , mais j’ai pas effectué ce test , si je trouve comment le faire  je vous informe.

Cordialement.

Bonsoir,

Merci pour votre attention, merci 'Katia' pour le lien qui est très intéressant, j'aurai aimé avoir le même truc sur eviews, mais c'est très utile ce lien.
'boualdjasonia' merci pour la définition, et pour l'exogénéité faible? dans ce cas il suffit de tester la corrélation entre le résidu de la relation de long terme et la variable qu'on veut tester son exogénéité stricte?

merci pour vous deux et bienvenue pour les autres afin d'ajouter un plus pour ce débat

"Les tests d'exogénéité ... n'ont pas été trop discutés par les économètres" ??? Il faut se méfier de ce type d'affirmation qui reflète plus souvent le déficit en information de celui qui l'énonce plutôt que la réalité. Sur ce thème il y a un livre très utile, c'est 'Testing Exogeneity', Neil R. Ericsson & John S. Irons (Editors), Oxford University Press, 1995. Dans plusieurs manuels d'économétrie vous trouverez aussi des chapitres consacrés à cette question. J'aime bien par exemple le chapitre 5 intitulé 'Exogeneity and Causality' de l'ouvrage 'Dynamic Econometrics' d'Hendry (Oxford University Press, 1995). En français, dans l'ouvrages de Gourieroux et Montfort (Séries temporelles et modèles dynamiques, Economica, 1999) vous avez aussi pas mal de choses. Plus récemment vous pouvez regarder des travaux d'Hendry : An Automatic Test of Super Exogeneity, Hendry et Santos, accessible ici : http://www.economics.ox.ac.uk/Research/ … per476.pdf), Causality and Exogeneity in Non-stationary Economic Time Series (hendry,2004, www.nuffield.ox.ac.uk/users/nielsen/... … sDFH04.pdf). Très récemment également, vous avez une discussion sur exogénéité faible dans le cadre de VAR et VECM conditionnels dans Jacobs et Wallis, Journal of econometrics 158 (2010). Avec ça, et les bibliographies associées, vous allez certainement trouver votre bonheur.
Enfin, pour l'exogénéité forte, vous combinez exogénéité faible et non causalité au sens de Granger (mais ici encore vous trouverez les définitions complètes dans les références précédentes).
Bon courage.

''esa_gc '' je tiens à vous remercier énormement pour votre message, il répond vraiment à mon soucis de départ à 100%, merci encore un fois...
En fait, vous avez raison concernant mes propos, mais c'était une façon pour moi pour attirer les gens à discuter sur ce sujet (sinon j'allais pas avoir votre précieux commentaire par exemple). J'ai même quelques papier fondateurs de ces tests mais ce que vous m'avez consillé est aussi très pertinent.

Réponse pour ceux qui leur interesse:

Au sein d'un modèle VAR bivarié, une variable x cause y si x améliore les capacités prédictives de y. Généralement on utilise le test de wald ou bien le ratio de vraisemblance pour tester la nulité des paramètres de x dans l'équation de y. Si on accèpte l'hypothèse alors x NE CAUSE PAS y à la Granger.

Au sein d'un modèle VECM, il existe la causalité à court terme qui est la même que celle explicitée au haut. Toutefois, la causalié à long terme de x à y existe si la relation de long terme est significative dans l'équation de y.

Concernant l'éxogénéité, si la relation de long terme n'est pas significative dans l'équation de y alors elle est exogène.   


Bonne lecture les ami(e)s.