Le forum du Master ESA économétrie et statistique appliquée - Université d'Orléans / Pour les M1 : maximisation de la log vraisemblance (cas general)

alaa-eddine · 12-03-2007 23:18:04

solution du problème de vendredi soir : (comme ca on pourra passer à autre chose cette semaine! )
pour ceux qui veulent chercher encore la solution de leur côté, qu'ils ne lisent pas la suite de ce message !! ( je ne veux pas me prendre des coups de trousses dans la geule en cours ! )
S'il y a d'autres methodes je prend ! et faites pas les radins! vous faites tourner un peu!!
bon let's go :
libname db 'E:\Cours\EVQ\td';
%let listvar= x1......x50; ** c'est tout ce que l'utilisateur doit entrer pour que le prog lui sorte les rersultats, la dernière var a mettre est la var explicative; au passage pas besoin de crée un col pour la constante;
proc iml;
use input;
read all var{&listvar} into x;
nobs=nrow(x);
nbrcol=ncol(x);
start loglikj(theta) global(x);
nobs=nrow(x);
nbrcol=ncol(x);
ll=0;
do i=1 to nobs;
bidul=0;
do j=1 to nbrcol-1;
bidulj=-theta[j+1]*x[i,j];
bidul=bidul+bidulj;
end;
score=bidul-theta[1];
pi=1/(1+exp(score));
lli=x[i,nbrcol]*log(pi)+(1-x[i,nbrcol])*log(1-pi);
ll=ll+lli;
end;
return(ll);
finish loglikj;
options = {1,2};
parmin=j(1,nbrcol,0);
call nlpnra(rc,thetahat,"loglikj",parmin,options);
call nlpfdd(f,g,hess,"loglikj",thetahat);
param=t(thetahat);
v=inv(hess);
stderrors=sqrt(abs(vecdiag(v)));
WaldChiSquare=(param/stderrors)##2;
Pvalue=1-cdf('CHISQUARE',WaldChiSquare,1);
print,"Résultats de l'estimation par Maximum de Vraisemblance",,
param stderrors WaldChiSquare Pvalue;
quit;
S'il y a des trucs que vous voulez que j'exlique, demandez !!

gang · 13-03-2007 07:55:40

c'est quoi ts ces trucs infectes..... ggrrrrrrrrrrrrrrr
je me demande des fois si on bossait tt ca l'année passée lol!!!!!

alaa-eddine · 13-03-2007 14:31:11

ah bon....? on-m'aurait menti ?
ca sert à qlq chose au moins ?

gang · 13-03-2007 14:45:08

bien sur rassure toi ca sert à bcp de choses et bcp trop de choses heureusement!!!!
mais bon le forum est relativement calme aujourd'hui.... :-(
ok moi je me retrouve au boulot je reviens faire un tour à ma prochaine pause café (et oui je suis tombé ds une boite ou la pause café est sacrée lol.....)

alaa-eddine · 13-03-2007 15:06:03

lol t'en a de la pause café dis-donc !!

alaa-eddine · 13-03-2007 15:09:17

c vrai que c trop calme d'habitude ce forum ! on est plus 3 survivants sur toutes les promos ! tiens je suis plus new member ! je suis member ! awesome !!!

alaa-eddine · 15-03-2007 02:36:43

On en découvre des trouc shous ShASh! bon y'en qui ont pas reussi a faire tourner mon prog ! La g la version finale ! alors la si vous arrivez pas a la faire tourner je me tire un balle !!!!!
libname db 'E:\Cours\EVQ\td'; **n'oubliez pas de changer ca svp !! ;
%macro maxvrai(base=,listvar=);
proc iml;
use &base; ** encore plus subtile !! ;
read all var{&listvar} into x;
nobs=nrow(x);
nbrcol=ncol(x);
start loglikj(theta) global(x);
nobs=nrow(x);
nbrcol=ncol(x);
ll=0;
do i=1 to nobs;
bidul=0;
do j=1 to nbrcol-1;
bidulj=-theta[j+1]*x[i,j];
bidul=bidul+bidulj;
end;
score=bidul-theta[1];
pi=1/(1+exp(score));
lli=x[i,nbrcol]*log(pi)+(1-x[i,nbrcol])*log(1-pi);
ll=ll+lli;
end;
return(ll);
finish loglikj;
options = {1,2};
parmin=j(1,nbrcol,0);
call nlpnra(rc,thetahat,"loglikj",parmin,options);
call nlpfdd(f,g,hess,"loglikj",thetahat);
param=t(thetahat);
v=inv(hess);
stderrors=sqrt(abs(vecdiag(v)));
WaldChiSquare=(param/stderrors)##2;
Pvalue=1-cdf('CHISQUARE',WaldChiSquare,1);
print,"Résultats de l'estimation par Maximum de Vraisemblance",,
param stderrors WaldChiSquare Pvalue;
quit;
%mend;
%maxvrai(base=db.base,listvar=duree montcred ancienn incident); * C la ou vous rentrez votre base et vos variable !! bien sur l'expliquée en dernier pour l'instant c la seule alternative;

alaa-eddine · 15-03-2007 15:09:53

c juste un test !

Code:

libname db 'E:\Cours\EVQ\td'; [color=green]**n'oubliez pas de changer ca svp !! ;[/color]
%macro maxvrai(base=,listvar=);
proc iml;
use &base; [color=green]** encore plus subtile !! ;[/color]
read all var{&listvar} into x;
nobs=nrow(x);
nbrcol=ncol(x);
start loglikj(theta) global(x);
nobs=nrow(x);
nbrcol=ncol(x);
ll=0;
do i=1 to nobs;
bidul=0;
do j=1 to nbrcol-1;
bidulj=-theta[j+1]*x[i,j];
bidul=bidul+bidulj;
end;
score=bidul-theta[1];
pi=1/(1+exp(score));
lli=x[i,nbrcol]*log(pi)+(1-x[i,nbrcol])*log(1-pi);
ll=ll+lli;
end;
return(ll);
finish loglikj;
options = {1,2};
parmin=j(1,nbrcol,0);
call nlpnra(rc,thetahat,"loglikj",parmin,options);
call nlpfdd(f,g,hess,"loglikj",thetahat);
param=t(thetahat);                             
v=inv(hess);                                   
stderrors=sqrt(abs(vecdiag(v)));               
WaldChiSquare=(param/stderrors)##2;             
Pvalue=1-cdf('CHISQUARE',WaldChiSquare,1);     
print,"Résultats de l'estimation par Maximum de Vraisemblance",,
param stderrors WaldChiSquare Pvalue;
quit;
%mend;
%maxvrai(base=db.base,listvar=duree montcred ancienn incident); [color=green]* C la ou vous rentrez votre base et vos variable !! 
                                                                      bien sur l'expliquée en dernier pour l'instant c la seule 
                                                                        alternative;[/color]

alaa-eddine · 15-03-2007 15:12:01

arf ! elles passent pas les couleurs ! c embetant ca !

esa_sr · 15-03-2007 16:19:02

ben oui, il ne lit pas les BBcode de couleur à l'intérieur des du BBcode code...
on ne peut pas tout avoir !
cordialement
SR

rim · 18-09-2007 14:08:52

bonjour à tous je suis une etudiante en master prévision et j ai un problème de modèle
application du modèle GARCH sur le logiciel GAUSS
prière de m aider
j ensuis reconnaissante
merci

esa_sr · 19-09-2007 14:26:06

sous gauss ? vous n'aurez pas beaucoup d'aide par ici
(on ne pratique pas)

bonne chance

SR

mirra · 16-09-2010 00:41:52

salut c'est mirra je voulai que vous m'aidiez à trouver un théme d'ingeniorat ,je voulai combiner
l'estimation, la recherche opérationnelle et la prévision dans le domaine de la télécommunication ou du petrol.....
je serai reconnaissante merci

chiraz · 16-09-2010 07:25:14

recherche opérationnelle+estimation +prévision=réseau de neurones

sspdiddy · 16-09-2010 15:01:56

tu aimes les reseaux de neurones chiraz

chiraz · 16-09-2010 15:56:01

non en ce moment j'arrive à les détester

chiraz · 16-09-2010 15:57:37

mais si tu dit à un cancérologue que tu as mal à la tête il va penser à un cancer du cerveau

Annonce

#1 12-03-2007 23:18:04

Pour les M1 : maximisation de la log vraisemblance (cas general)

#2 13-03-2007 07:55:40

Re: Pour les M1 : maximisation de la log vraisemblance (cas general)

#3 13-03-2007 14:31:11

Re: Pour les M1 : maximisation de la log vraisemblance (cas general)

#4 13-03-2007 14:45:08

Re: Pour les M1 : maximisation de la log vraisemblance (cas general)

#5 13-03-2007 15:06:03

Re: Pour les M1 : maximisation de la log vraisemblance (cas general)

#6 13-03-2007 15:09:17

Re: Pour les M1 : maximisation de la log vraisemblance (cas general)

#7 15-03-2007 02:36:43

Re: Pour les M1 : maximisation de la log vraisemblance (cas general)

#8 15-03-2007 15:09:53

Re: Pour les M1 : maximisation de la log vraisemblance (cas general)

Code:

#9 15-03-2007 15:12:01

Re: Pour les M1 : maximisation de la log vraisemblance (cas general)

#10 15-03-2007 16:19:02

Re: Pour les M1 : maximisation de la log vraisemblance (cas general)

#11 18-09-2007 14:08:52

Re: Pour les M1 : maximisation de la log vraisemblance (cas general)

#12 19-09-2007 14:26:06

Re: Pour les M1 : maximisation de la log vraisemblance (cas general)

#13 16-09-2010 00:41:52

Re: Pour les M1 : maximisation de la log vraisemblance (cas general)

#14 16-09-2010 07:25:14

Re: Pour les M1 : maximisation de la log vraisemblance (cas general)

#15 16-09-2010 15:01:56

Re: Pour les M1 : maximisation de la log vraisemblance (cas general)

#16 16-09-2010 15:56:01

Re: Pour les M1 : maximisation de la log vraisemblance (cas general)

#17 16-09-2010 15:57:37

Re: Pour les M1 : maximisation de la log vraisemblance (cas general)

Pied de page des forums