merci pour votre réponse.
j'ai répartie mon travail empirique comme suit:
1. une étude descriptif des variables (Stata 10)
2. les test de RU de premier génération (LL et IPS) j'ai trouvé qu'il sont I(1)(Winrats 6)
3. la Cointégration selon Pedroni (2004) (Winrats6) résultat: la non cointégration: il n'y a pas une relation à long treme entre les variables
4. l'application d'un panel dynamique d'Arrellano et Bond:
            * lorsque j'applique "the two-step estimator " le logiciel affiche "gmm two-step standard errors are biased; robust standard errors are recommended" alors que the one step n'affiche pas cette erreur. Est ce que vous pouvez me donner la cause et comment je puisse corriger cette erreur car j'en ait besoin de test d'autocorrélation qui n'est pas appliquer au niveau de la première différence??? comment je peut avoir un modèle dynamique simple avec un Khie deux acceptable puisque mes estimations ne me donne pas des valeurs significatifs et le test de Sargen aussi.

            * J'aimerais aussi savoir l'utilité des effets fixes et aléatoires dans un panel dynamique?? Et affin que mon travail ne sera pas biaisé colinéarité, autocorrélation ... quelles étapes je dois suivre?? s'il y a un exemple détailler prière de m'aider

C'est pour l'obtention de ma master de recherche en statistique appliquée à la gestion
merci d'avance pour vos aide