Bonjour,

j'ai une petite interrogation et je sollicite votre aide. Je travaille sur des données de panel avec le logiciel stata (panel non cylindré - 100 entreprises sur 10 ans en moyenne). Ma variable dépendante est la probabilité qu'une décision soit prise et elle prend la valeur 1 ou 0. Parmi mes variables explicatives, j'ai également des variables dichotomiques qui prennent la valeur 1 ou 0. Et sur ces dernières variables, certaines ne varient presque pas du tout. Quand je fais tourner le modèle sous stata, j'ai des résultats un peu étranges.

Un collègue m'a suggéré de créer une variable qui prendrait 1 pour la firme 1; 2 pour la firme 2, ainsi de suite et de faire tourner le modèle en utilisant le "Standard Error/ Robust; Clustered robust " avec comme "Cluster variable", la nouvelle variable créée? Quelqu'un peut il m'expliquer  en quoi consiste réellement cette méthode? Peut on vraiment la substituer au "xtlogit, ..., re" de stata? Connaissez vous des travaux qui ont utilisé ce genre de méthodes?


Je vous remercie.