sspdiddy,

J'ai un problème dans la formulation du modèle ainsi que dans la spécification de la loi de distribution.
Mon programme est le suivant:


*------ Estimation du modèle EGarch sous loi normale;

   proc model data = insample outparms=param;
        parms c .0 earch0 .1 earch1 .2 egarch1 .75 theta .65 gamma 1.0 ;
      /* Esperance Conditionnelle */
      y = c ;
      /* Variance Conditionnelle notée h */
          h.y = exp(earch0 + earch1*zlag(g) + egarch1*log(zlag(h.y))) ;
        g = theta*(nresid.y) + gamma*(abs(nresid.y) - sqrt(2/constant('pi'))) ;

* specification de la distribution des erreurs;
lambda = sqrt(2**(-2/nu)*gamma(1/nu)/gamma(3/nu)) ;
obj = log(nu/lambda) -(1 + 1/nu)*log(2) - lgamma(1/nu)-
     .5*abs(resid.rdt/lambda/sqrt(h.rdt))**nu - .5*log(h.rdt) ;
obj = -obj;
errormodel rdt~general(obj,nu);

      /* Estimation */
      fit y / method = marquardt fiml out=ResultEGarch(drop=_estype_ _type_ _weight_) outactual;
outvars date  y h.y;
run ;
quit ;


J'obtiens bien l'estimation des paramètres mais le problème est avec la variance conditionnelle.
Merci d'avance.


a+