commençons par le commencement :

/*importation des données*/
data brent;
infile 'F:\chemin\brent.csv' dlm=';';
input date rdt;
run;

quelle forme ont vos dates dans votre fichiers CSV ?
il est étonnant que vous puissiez gérer vos dates dans utiliser d'INFORMAT...

a+

ma question portait sur la forme des dates - à quoi ressemble-t-elle ?

01jan2010 ?
01/01/2010 ?
... ?

a+

esa_sr,

-Les dates sont de la forme mm/dd/yy c'est à dire 8/20/2003 par exemple
-Les modalités de date et les rdt sont séparés par des ";".
-Le séparateur décimal des rendements est "."

Merci.

Merci. J'ai fait le code suivant

/*importation des données*/
data brent;
infile 'F:\chemin\brent.csv' dlm=';';
input date :mmddyy10.  rdt;
run;

et j'obtient


NOTE: Données incorrectes pour rdt à la ligne 1 11-12.
REGLE :   ----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7----+----8----+----9----+----0
1         8/20/2003;NA 12
date=15937 rdt=. _ERROR_=1 _N_=1
NOTE: 1748 enregistrements lus dans infile 'F:\Mémoire mineur\Modélisation appliquée à la finance\brent.csv'.
      La longueur min. de l'enregistrement était 12.
      La longueur max. de l'enregistrement était 20.
NOTE: La table WORK.BRENT a 1748 observation(s) et 2 variable(s).
NOTE: L'étape DATA a utilisé (Durée totale du traitement) :
      temps réel          0.18 secondes
      temps UC            0.14 secondes

Il n'y a que deux variables: la variable "date" qui correspond à ma dimension temporelle et la variable "rdt" pour mes rendements.

passons maintenant à la seconde instruction de votre programme :

data brent(keep=date rdt);
proc sort data = in.brent; by date; run; quit;

à la fin du premier lot d'instruction, vous avez créé une table BRENT

maintenant, avec la première instruction de ce second lot :
data brent (keep=date rdt);

vous demandez à SAS de créer à nouveau brent (et donc SAS va le faire mais il va détruire la table brent créée précédemment)

il manque une instruction SET BRENT;

Petite remarque (ne le prenez pas mal) : tel que je le vois actuellement, vous tentez de faire fonctionner une macro que vous avez récupéré certainement sur notre site de prévision de la VaR en ligne sans n'avoir jamais utilisé SAS.

Ça ne va pas être simple...

ensuite, autre problème, vous faites référence à une bibliothèque IN

(proc sort data=in.brent..)

qui n'existe pas

remplacez par proc sort data=brent

mais, il faudrait que je vérifie, cette macro me semble sortir de chez nous :
http://193.49.79.89/esa_prof/index.php

a+

Bonjour,

Au fait c'est pour quand la mise en place de la VAR-multivariée sur le site (prevision value at risk)......il m'a semblé que des étudiants ont obtenu des résultats plutôt satisfaisant lors des derniers projets

Bien à vous,

Dernière modification par sspdiddy (13-08-2010 13:54:35)

cumpaz23 a écrit:

Elle sort très certainement de chez vous car c'est Mr Tokpavi qui me l'a transmise.

En fait j'ai cré la bibliothèque IN avec un libname.

il faudra lui donner notre bonjour !

a+

Refonte du site programmée pour novembre : modification de la mise en page, inclusion du VaR multi etc.. + intégration des données utilisateurs...
CH

Bonjour esa_sr,

La bibliothèque "in" est créée et les données importées par les commandes:

*---------------------------- Création Bibliothèque -------------------------;

libname in 'F:\chemin;
*----------------------- Importation Base de Données -----------------------;

/*importation des données*/
data brent;
infile 'F:\chemin\brent.csv' dlm=';';
input date:mmddyy10. rdt;
format date:mmddyy10.;
run;

data brent(keep= date rdt);
set brent;
run;
PROC PRINT DATA=in.brent;
RUN; QUIT;


proc sort data = brent; by date; run; quit;


j'ai vérifié, la table "Brent" existe bien.
J'ai ensuite contruit la macro


*----------------- Construction Macro VaR Out of Sample ---------------------;

%macro VaROutofSample(database=brent,varname=rdt,insize=1311,tc=5%);

*---- On change le nom de la variable de rendement en y;

data ChangeName;
set &brent;
rename &rdt=y;
run;

*---- On récupère le nombre total d observations dans la macro-variable nobs;

data ChangeName;
set ChangeName;
call symput('nobs',_n_);
run;

*------------------------ Grande boucle pour calcul des VaR out-of-sample;

*------- Construction de l échantillon d estimation rolling;

%let fin = %sysevalf(&nobs-&insize);
%do i=1 %to &fin;
  %let o = %sysevalf(&insize-1+&i);
   data insample;
   set ChangeName;
   if _n_>=&i and _n_<=&o then output;
   run;


   *------ Estimation du modèle Garch sous loi normale;

proc model data = insample outparms=param;
parms c .0 arch0 .1 arch1 .2 garch1 .75 ;
/* Equation moyenne*/;
  y = c ;
/* Equation variance*/;
h.y = arch0 + arch1*xlag(resid.y**2,mse.y)+garch1*xlag(h.y,mse.y);
/* Estimation du modèle*/;
fit y / method = marquardt fiml out=ResultGarchNormal(drop=_estype_ _type_ _weight_) outactual;
outvars date  y h.y;
run ;
quit ;

data ResultGarchNormalLast;
set ResultGarchNormal;
if _n_=&insize then output;
run;

data param;
set param;
call symput('const',c);
call symput('w',arch0);
call symput('alpha',arch1);
call symput('beta',garch1);
run;

data VaR;
set ResultGarchNormalLast;
h_prev = &w+&alpha*(y-&const)**2+&beta*h_y;
VaR = &const+quantile('normal',&tc)*sqrt(h_prev);
run;

%if &i=1 %then %do;
data RecupVaR;
set VaR;
run;
%end;
%else %do;
data RecupVaR;
set RecupVaR VaR;
run;
%end;

%end;

proc gplot data=RecupVaR;
plot y*date=1 VaR*date=2 / overlay;
symbol1 i=join v=none c=black;
symbol2 i=join v=none c=red;
run; quit;


%mend;

%VaROutofSample(database=in.brent,varname=rdt,insize=1311,tc=0.05);


et j'obtient la chose suivante:


                         -              -
                            22             200
                            200
ERROR 22-322: Erreur de syntaxe ; syntaxe requise : un nom, une chaîne entre guillemets, ;, END, INDSNAME, KEY, KEYS, NOBS, OPEN,
              POINT, _DATA_, _LAST_, _NULL_.

ERROR 200-322: Le symbole n'est pas reconnu et sera ignoré.

1  ! data ChangeName; set &brent; rename &rdt=y; run;
                                           -
                                           22
WARNING: Référence symbolique apparente BRENT non traitée.
WARNING: Référence symbolique apparente RDT non traitée.

ERROR 22-322: Erreur de syntaxe ; syntaxe requise : un nom, ;.

NOTE: Le Système SAS a interrompu le traitement de cette étape en raison d'erreurs.
WARNING: La table WORK.CHANGENAME est peut-être incomplète.  Lorsque cette étape a été stoppée, il y avait 0 observation(s) et 2
         variable(s).
NOTE: L'étape DATA a utilisé (Durée totale du traitement) :
      temps réel          0.01 secondes
      temps UC            0.01 secondes




NOTE: Valeurs numériques converties en valeurs caractères aux emplacements indiqués par : (Ligne):(Colonne).
      1:104
NOTE:  0 observation(s) lue(s) dans la table WORK.CHANGENAME.
NOTE: La table WORK.CHANGENAME a 0 observation(s) et 2 variable(s).
NOTE: L'étape DATA a utilisé (Durée totale du traitement) :
      temps réel          0.01 secondes
      temps UC            0.01 secondes


WARNING: Référence symbolique apparente NOBS non traitée.
WARNING: Référence symbolique apparente NOBS non traitée.
ERROR: Opérande caractère trouvé dans la fonction %EVAL ou condition %IF là où un opérande numérique est requis. La condition
       était : &nobs-1311
ERROR: L'exécution de la macro VAROUTOFSAMPLE va s'arrêter.


Pourtant le table "brent" existe bien.
Merci d'avance.

Ok merci je vais essayer.

a+