Bonjour,

Je fais des simulations Monte Carlo sur des modèles de cointégration fractionnaire et j'introduis volontairement ma variable explicative différenciée dans mes résidus qui suivent un ARFIMA(1,d,0) pour tester l'impact sur le biais et la variance de divers estimateurs. En niveau, ma variable explicative suit une marche aléatoire avec dérive (i.e. elle est I(1)).
La question que je me pose est la suivante: est-ce que la combinaison d'une variable I(d) et d'une variable I(0) donne un processus I(d)?
Autrement dit, après avoir introduit ma variables explicative différenciée (donc I(0)) au sein de mes résidus I(d), mes résidus sont ils toujours I(d)?

En vous remerciant d'avance,

Gilles.