Bonjour,

je souhaiterais estimer un modèle de fonction de transfert qui intégrerait les séries Y (série pour lequel je souhaite faire des prévisions), X1 et X2. ces deux dernières expliquent la série Y. dois-je au préalable faire un test de cointégration car mes séries sont non stationnaires et toutes les trois intégrées du même ordre? De plus, X1 et X2 expliquent Y mais la réciproque est fausse, donc dans ce cas là le test de cointégration est-il utile?

Merci pour votre réponse