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#1 06-04-2010 06:12:31
- dotiluc
- membre extérieur
- Date d'inscription: 06-04-2010
- Messages: 1
Exercice économétrie - régression non linéaire multiple
Bonjour, je dois résoudre un exercice et je sèche complètement...help! 
Voilà l'énoncé
Q = b1 * (b2 * K ^ b3 + (1-b2) * L ^ b3) ^ b4
^ désigne l'opérateur puissance (2^3 = 8)
Classique formulation qui relie la quantité produite (Q) à la quantité de travail fournie (L) et à la quantité de capital (K). Les données Q, K et L sont données en annexe (fichier data.txt)
But de l'exercice : Donner les valeurs des coefficients (et les erreurs types associées), le R² de la regression, et autres tests statistiques usuels.
Merci d'avance!
Hors ligne
#2 06-04-2010 09:50:34
- esa_gc
- Moderator
- Date d'inscription: 21-02-2007
- Messages: 421
Re: Exercice économétrie - régression non linéaire multiple
très rapidement : je suppose que vos données sont dans la table 'ces'. Vous passez par la proc nlin. La commande parameters donne la liste des paramètres à estimer. Vous devez choisir des valeurs initiales vi1, vi2,vi3,vi4 (attention, ces choix doivent être judicieusement faits, sinon vous alllez rencontrer des difficultés de convergence. N'hésitez pas à les changer pour vérifier que vous convergez vers les mêmes solutions, et lisez bien le journal)
proc nlin data=ces;
parameters b1=vi1 b2=vi2 b3=vi3 b4=vi4;
model q = b1 * (b2 * K ^ b3 + (1-b2) * L ^ b3) ^ b4;
run;
Il est également préférable de transformer votre équation initiale par passage aux logarithmes (vous créez préalablement logq) puis vous faites quelque chose comme (je passe par une formule intermédiare pour faciliter la lecture):
proc nlin data=ces;
parameters lb1=vi1 b2=vi2 b3=vi3 lb4=vi4;
inter = b2 * K ^ b3 + (1-b2) * L ^ b3;
model logq = lb1 + lb4*inter;
run;
Quand au R2, il existe plusieurs mesures possibles. Vous pouvez par exemple calculer un pseudo-R2 à partir de: 1-SS(residus)/SS(total)
N'hésitez pas non plus à spécifier un choix pour l'algorithme de calcul, du style method=marquardt ou method=newton ou ....
Dernière modification par esa_gc (06-04-2010 09:57:17)
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