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#1 25-11-2009 09:42:22
- nizarcom
- membre extérieur
- Date d'inscription: 08-01-2009
- Messages: 21
Prévision avec le GARCH (1,1)
Bonjour,
Je m'adresse aux gens qui ont déja travaillé avec sas pour la prévision du rendement d'une valeur mobilière sur la base du modèle garch (1,1), mon problème c'est comment récuperer concrètement les prévisions. à partir des tables.
Hors ligne
#2 25-11-2009 16:12:54
- sspdiddy
- Member
- Date d'inscription: 29-04-2009
- Messages: 146
Re: Prévision avec le GARCH (1,1)
bonjour vous utiliser les coefficients de l'estimation et vous appliquer la formule ht+1=a0 + a1*et**2 + a2*ht
si cest le rendement qui vous intéresse concrètement alors faite un arma avec erreur garch,meme chose qu'en haut utiliser les coefficients estimés
cordialement
Hors ligne
#3 26-11-2009 18:23:21
- sspdiddy
- Member
- Date d'inscription: 29-04-2009
- Messages: 146
Re: Prévision avec le GARCH (1,1)
une pétite précision ,utiliser des macros variables pour récupérer vos coefficients à partir d'une table
cordialement
Hors ligne
#4 30-11-2009 14:36:01
- nizarcom
- membre extérieur
- Date d'inscription: 08-01-2009
- Messages: 21
Re: Prévision avec le GARCH (1,1)
Je vous remercie, j'ai très bien compris sauf que je suis en train de chercher un autre modèle parce qje suis loin des hypo de normalité.
crdt
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