Il y en a des tonnes. Sur le modèle TAR (threshold autoression) et son cas particulier SETAR, les références classiques sont par exemple Tiao et Tsay (1994) "Some advances in non-linear and adaptative modelling in time series", Journal of Frorecasting; Hansen (1997) "inference in TAR models", Studies in NonlinearDynamics and Econometrics. Sur le modèle à transition douce, STAR, on a par exemple Terasvirta et Anderson (1992) "Characterising  nonlinearities in business cycles using smooth transition autoregressive models", Journal of applied Econometrics. Mais vous trouverez sur le net beaucoup de travaux de recherche plus récents. Si vous le pouvez, regardez le livre de Franses et van Dijk (2000), Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance. Cet ouvrage traite des modèles non linéaires utilisés pour ajuster l'espérance et la variance conditionnelles.
Jetez un coup d'oeil à ce document de Laurent et Guegan : "Detection of the industrial business cycle using SETAR models" dans lequel des questions d'identification et d'estimation sont discutées, disponible ici : http://mpra.ub.uni-muenchen.de/4389/1/M … r_4389.pdf

Merci, le dernier document m'a beaucoup aidé
je vous suis très reconnaissant!