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#1 08-04-2009 08:05:43
- Hermann Ngofang
- membre extérieur
- Date d'inscription: 08-04-2009
- Messages: 6
Aide pour mémoire étudiant africain camerounais, urgent SVP!
Bonjour,
Je me nomme Hermann, je suis étudiant élève-ingénieur statisticien au cameroun. dans le cadre de mon mémoire de fin de formation, je travaille sur un panel de 33 pays pour une période de 20 ans. J'ai commencé les estimations mais j'ai les problèmes suivants. J'aimerai avoir votre aide SVP.
- La commande du test de stationnarité sur Stats utilise apparemment un même ordre pour le test d'Im, Pesaran et Shin. Or, dans la procédure de ce test, les ordres doivent différer selon les individus pour évider un test inadéquat. Comment procéder donc pour trouver le bon ordre dans ce cas? Le test est il valable sur un panel non cylindré?
- En cas de non stationnarité des processus, comment estimer le modèle en différences premières? Dans P. Sevestre, il est recommandé de procéder par MCG. Comment procéder sous Stata?
Merci d'avance!
Hors ligne
#2 08-04-2009 10:01:44
- esa_gc
- Moderator
- Date d'inscription: 21-02-2007
- Messages: 421
Re: Aide pour mémoire étudiant africain camerounais, urgent SVP!
Je ne suis pas du tout un expert de Stata. Mais une recherche rapide sur internet me sort ceci :
- XTWEST: Stata module for testing for cointegration in heterogeneous panels, allez voir ici : http://ideas.repec.org/c/boc/bocode/s456941.html
- D'autres procédures et tests sont référencées ici : http://www.stata.com/statalist/archive/ … 00325.html
- XTPMG: Stata module for estimation of nonstationary heterogeneous panels, ici : http://ideas.repec.org/c/boc/bocode/s456868.html
Pour des idées d'estimations de vecm, regardez le travail de Hervé Ott (three empirical essays on house prices in the euro area, 2006) disponible ici http://edoc.ub.uni-muenchen.de/6800/1/Ott_Herve.pdf . Normalement cela devrait vous aider à trouver les procédures qui sous stata vous permettront de résoudre votre problème.
Dernière modification par esa_gc (08-04-2009 10:02:40)
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#3 08-04-2009 10:21:48
- Hermann Ngofang
- membre extérieur
- Date d'inscription: 08-04-2009
- Messages: 6
Re: Aide pour mémoire étudiant africain camerounais, urgent SVP!
Merci bien,
Néanmoins, j'envisage une modèle vecm mais, m. Hurlin m'a proposé le modèle en différences premières qui est plus simple à mettre en place. J'espère qu'en procédant de la sorte je n'effectue pas une regression falacieuse.
Encore merci pour les liens!
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#4 08-04-2009 16:12:03
- Hermann Ngofang
- membre extérieur
- Date d'inscription: 08-04-2009
- Messages: 6
Re: Aide pour mémoire étudiant africain camerounais, urgent SVP!
sinon comment choisir donc l'ordre pour le test de pesaran sous stata?
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