Bonjour à tous,

Je travail sur une base de données en panel et j'ai un problème d'autocorrélation et d'hétéroscédasticité. Pour les éliminer tous les deux, j'ai décidé de travailler avec la méthode de newey et west (puisque c'est la seule, sous stata, qui permet d'éliminer les deux en même temps).

Il me semblait que cette méthode n'agit que sur les écarts-types et non sur la valeur des coefficients. Seulement, lorsque je compare une régression "normale" de mes variables en effet fixe (donc xtreg ..., fe) à la régression avec newey et west (donc newey2 ..., lag(0)) les coefficients obtenus sont complètement différents.

Sauriez vous m'aider ?

Merci d'avance,

Geoffrey