Bonjour, je vous écris aujourd'hui parce que j'ai un petit trou de mémoire concernant les GMM (Generalized Method of Moments). Il me semble (j'en suis sur en réalité) avoir lu quelque part que l'approche GMM en panel n'était efficace que pour les panels avec T<N. Si c'est le cas auriez vous un article en tête? J'en profite aussi pour exposer un second problème moins important.

J'ai estimé une équation de croissance en panel non linéaire (avec un PSTR). La vitesse obtenu est très élevée si bien que le changement est quasi brutal. Une question importante avec les équations de croissance est la question de l'endogénéïté. Cependant, l'endogénéité dans un cadre non linéaire n'a pas encore été étudiée (pour ce que je sais en tout cas). J'ai donc eu l'idée de revenir dans un cadre linéaire afin d'estimer par GMM (le changement brutal me le permet même si c'est un peu tiré…). Mon idée est donc d'estimer mon modèle en utilisant une dummy pour les valeurs supérieures au seuil de transition estimé et de construire des variables d'interaction. En ai-je le "droit" ?

Merci.