Re-bonjour,

Oui, en effet, il n'y a pas des erreurs dans vos stats dites "formeles" d'Augmented Dickey Fuller (ADF) et Phillip Perron (PP). Même il n'y a pas une contradiction dans les test. D'après vos indications, vous avez une série avec une tendance à la hausse. Du coup, c'est normale que les corrélogrammes vous indique la non stationnarité. Le test de ADF et PP test la présence ou pas d'une racine unitaire. Dans l'hypothèse nulle, on test si les séries sont non stationnaires, et dans l'hypothèses alternatives, s'il sont stationnaires (en effet cette stat est-un test sur les coefficients, s'ils sont égaux au inférieur à "0" pour l'ADF, ou s'il sont différents.... mais je ne voudrais pas vous compliquer l'explication). 
Pour résumer, je pense que vous êtes en train de vous confondre, car je suis presque sur que dans vos test de ADF et PH vous ne rejeter pas l'hypothèse nulle, et du coup ceci indique la non stationnarité.

Si ce n'est pas ça, alors du je pense que vous devez être un peu plus précis dans votre question, car en effet, pour les prévision, il n'y a rien plus efficace que les méthodes Box-Jenkins. Du coup sa sert à rien de vous dire une autre méthode d'estimation à long terme.

Post-data: certes, les prévision va dépendre du types des données, et d'autres choses, mais, regardez à nouveaux vos stats de ADF et PP pour s'avoir si c’était ça.

quelqu'un peut m'aider S.V.P