Bonjour à tous,

Je suis actuellement entrain d'effectuer un stage en modélisation financière. J'ai choisi d'utilisé un modèle TGARCH(1,1) afin de modéliser un spread (écart des prix entre deux cotations financières).
Lorsque j'effectue mes tests sur les résidus de ma série, je constate que l'autocorrélation n'existe plus et qu'il n'y a plus d'effet arch dans mes résidus.
De plus, le R2 ajusté de mon modèle est de 92,7%.
Mon seul problème concerne les estimations obtenues avec ce modèle.
Sur ma période de validation, l'erreur moyenne absolue est très élevée.
De plus, je constate que mes estimations de spread ne suivent pas aussi fortement les changements de mon spread réel.
Les estimations restent trés proche de la constante.

J'aimerai savoir s'il existe une solution qui me permettrait d'amplifier les mouvements de mes estimations afin que mon spread estimé et un spread réel?

Merci,

Anaïs